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2025年风控试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某商业银行2024年末核心一级资本净额为800亿元，一级资本净额为1000亿元，资本净额为1200亿元。根据《商业银行资本管理办法（征求意见稿2025版）》，若其风险加权资产总额为8000亿元，则其核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为：

A.10%、12.5%、15%

B.8%、10%、12%

C.9%、11%、13%

D.7%、9%、11%

2.以下哪项不属于《反洗钱法（2025修订草案）》中新增的义务主体？

A.网络支付机构

B.私募基金管理人

C.消费金融公司

D.房地产中介机构

3.某互联网银行基于机器学习模型开展个人信贷审批，2024年四季度模型在测试集上的准确率为92%，但上线后实际不良率较预期高3个百分点。最可能的原因是：

A.模型训练数据与实际业务数据存在时间漂移

B.测试集样本量不足

C.模型未考虑用户社交行为特征

D.风险偏好设置过于保守

4.某企业通过虚构3份无真实贸易背景的电子仓单，向3家不同银行申请质押融资，累计获得贷款1.2亿元。此案例主要反映的风险类型是：

A.操作风险

B.信用风险

C.法律风险

D.流动性风险

5.根据《系统重要性银行附加监管规定（2025）》，某系统重要性银行附加资本要求为1.5%，若其当前核心一级资本充足率为9%，则其需额外补充的核心一级资本至少为：

A.风险加权资产×1.5%

B.风险加权资产×0.5%

C.一级资本净额×1.5%

D.资本净额×0.5%

6.某保险公司开发了一款基于车联网数据的车险产品，用户驾驶行为数据通过车载终端实时上传。以下哪项风险控制措施最能防范数据篡改风险？

A.对上传数据进行哈希校验并存储于区块链

B.限制单日数据上传频率

C.要求用户每月手动确认驾驶里程

D.对异常驾驶行为触发人工复核

7.某城商行2024年6月末流动性覆盖率（LCR）为95%，根据《商业银行流动性风险管理办法》，监管机构最可能采取的措施是：

A.要求限期整改并提交流动性应急计划

B.暂停其发行同业存单

C.对高管层进行监管谈话并限制分红

D.直接降低其监管评级

8.以下哪种情景最可能触发市场风险中的基差风险？

A.美元兑人民币即期汇率单日波动超2%

B.某债券基金因利率上升导致净值下跌

C.原油期货近月合约与远月合约价差扩大

D.股票指数期权隐含波动率突然跳升

9.某信托公司开展房地产集合资金信托计划，底层资产为某三线城市商业综合体项目。2024年该项目出租率仅40%，现金流无法覆盖信托本息。此案例中，信托公司最应反思的风控缺陷是：

A.未对抵押物进行动态价值评估

B.未引入第三方担保增信

C.对区域商业地产供需分析不足

D.未设置交叉违约条款

10.某数字银行采用联邦学习技术与外部数据提供方合作建模，以下哪项措施最能防范模型训练过程中的隐私泄露风险？

A.限制参与方只能获取模型参数而非原始数据

B.要求数据提供方签署保密协议

C.对输出结果进行差分隐私处理

D.定期审计合作方的数据存储系统

二、多项选择题（每题3分，共15分，多选、少选、错选均不得分）

1.根据《银行保险机构关联交易管理办法（2025）》，以下属于重大关联交易的有：

A.某银行向关联方发放信用贷款5亿元，占上季末资本净额的2.5%

B.某保险公司向关联方采购信息技术服务，年交易金额8000万元，占上年度营收的1.2%

C.某信托公司将管理的信托资金投资于关联方发行的债券，金额10亿元，占上季末净资产的8%

D.某消费金融公司与关联方共同发起设立合资企业，注册资本3亿元，占自身净资产的15%

2.以下属于操作风险高级计量法（AMA）关键要素的有：

A.内部损失数据收集

B.外部损失数据应用

C.情景分析

D.业务环境和内部控制因素评估

3.某商业银行开展绿色信贷业务时，需重点关注的环境风险包括：

A.借款企业因环保不达标被责令停产的法律风险

B.碳关税政策导致出口型企业成本上升的信用风险

C.新能源项目因技术迭代导致设备贬值的市场风险

D.绿色债券因ESG评级下调引发的流动性风险

4.关于模型风险治理，以下表述正确的有：

A.模型开发部门与模型验证部门应相互独立

B.需建立模型生命周期管理流程，涵盖开发、验证、部署、监控