2025年大学《统计学》专业题库—— 非参数统计模型在金融风险度量中的应用.docx

2025年大学《统计学》专业题库——非参数统计模型在金融风险度量中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述非参数统计方法的基本思想及其与参数统计方法相比的主要优缺点。

二、

在金融风险管理中，为什么需要使用非参数统计模型来估计风险价值（VaR）或期望shortfall（ES）？请说明至少三种传统参数方法在风险度量中可能存在的局限性。

三、

假设某银行想评估其贷款组合在极端市场压力下的表现。该组合的历史回报率数据（已按压力情景调整）如下（单位：%）：-2.1,-1.8,-3.5,-2.5,-1.5,-2.8,-3.0,-