河南省商丘市夏邑县2024年中级银行从业资格中级风险管理考试题库及参考.docxVIP

河南省商丘市夏邑县2024年中级银行从业资格中级风险管理考试题库及参考

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.银行风险管理中，信用风险的定义是指什么？()

A.由于借款人无法偿还贷款而产生的风险

B.由于市场利率波动而产生的风险

C.由于存款人提前支取存款而产生的风险

D.由于银行操作失误而产生的风险

2.以下哪项不属于市场风险的组成部分？()

A.利率风险

B.外汇风险

C.信贷风险

D.股票风险

3.银行在操作风险管理中，以下哪项不是操作风险的主要原因？()

A.信息系统故障

B.内部欺诈

C.法律法规变化

D.员工培训不足

4.银行在计算资本充足率时，核心一级资本包括哪些？()

A.实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东资本可计入部分

B.实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东资本不可计入部分

C.实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东资本全部计入部分

D.实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东资本全部不可计入部分

5.在银行风险管理中，以下哪项不是风险管理的三大原则？()

A.全面性原则

B.预防为主原则

C.可持续发展原则

D.合规性原则

6.银行在处理流动性风险时，以下哪项不是流动性风险的应对策略？()

A.加强流动性监管

B.建立流动性缓冲

C.优化资产负债结构

D.增加贷款规模

7.银行在内部控制中，以下哪项不属于内部控制的构成要素？()

A.制度控制

B.组织结构

C.人力资源

D.风险管理

8.在银行风险管理中，以下哪项不是风险敞口的类型？()

A.信用敞口

B.市场敞口

C.利率敞口

D.投资敞口

9.银行在执行风险评估时，以下哪项不是风险评估的方法？()

A.定量分析

B.定性分析

C.风险矩阵

D.成本效益分析

10.银行在制定风险控制策略时，以下哪项不是风险控制策略的基本原则？()

A.预防为主

B.风险分散

C.合规性

D.利润最大化

二、多选题(共5题)

11.银行在风险管理中，以下哪些属于流动性风险的主要来源？()

A.市场流动性风险

B.资产流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

12.在银行的风险管理体系中，以下哪些是内部控制的关键要素？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监督与报告

E.人力资源

13.银行在计算资本充足率时，以下哪些资本可以被纳入核心一级资本？()

A.实收资本

B.资本公积

C.盈余公积

D.未分配利润

E.少数股东资本

14.以下哪些措施可以帮助银行提高操作风险管理水平？()

A.加强信息系统安全防护

B.完善内部操作流程

C.加强员工培训与监督

D.建立应急计划

E.提高风险意识

15.银行在实施市场风险管理时，以下哪些方法可以用来评估市场风险敞口？()

A.历史模拟法

B.价值在风险方法（VaR）

C.风险价值方法（VRM）

D.压力测试

E.敏感性分析

三、填空题(共5题)

16.银行风险管理中，用来衡量市场风险的一种方法是价值在风险方法，简称VaR。

17.在银行的风险管理框架中，风险识别是第一个步骤，它是指识别银行可能面临的风险。

18.操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

19.资本充足率是指银行持有的资本与风险加权资产之间的比率，其中核心一级资本不得低于银行风险加权资产的__%。

20.在风险管理中，风险敞口是指银行在某一特定风险上可能面临的最大潜在损失。

四、判断题(共5题)

21.在银行风险管理中，信用风险和市场风险是相互独立的。()

A.正确B.错误

22.银行的风险管理框架中，风险控制是在风险识别和风险评估之后的步骤。()

A.正确B.错误

23.银行的核心一级资本比率越高，其承担风险的能力就越强。()

A.正确B.错误

24.操作风险是指由于外部事件导致的直接或间接损失的风险。()

A.正确B.错误

25.风险敞口可以通过压力测试来完全消除。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述银行风险管理中的内部流程