2025年银行信用风险内部评级专项训练试卷（含答案）.docxVIP

2025年银行信用风险内部评级专项训练试卷（含答案）

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一、内部评级法的基本要素中，以下哪项通常被视为借款人违约风险的核心指标？

A.借款人财务杠杆率

B.借款人行业集中度

C.借款人内部评级

D.借款人宏观经济敏感性

二、根据巴塞尔协议III，对于核心存款（CoreDeposits），其稳定性通常用以下哪个指标来衡量？

A.存款占总负债的比例

B.存款的平均停留时间

C.存款对非核心负债的比率

D.存款的月度波动率

三、在计算信用风险加权资产（RWA）时，对于标准的权重法（StandardizedApproach），以下哪项风险暴露不适用？

A.对主权国家的风险暴露

B.对银行子公司的风险暴露

C.对公司的风险暴露（无内部评级）

D.对零售风险暴露

四、内部评级初级法（InternalRatings-BasedApproach,IRB）要求银行内部评估借款人的违约概率（PD）。PD的估计通常基于历史数据和统计模型，以下哪种模型类型最不常用于PD的估计？

A.逻辑回归模型

B.生存分析模型

C.神经网络模型

D.蒙特卡洛模拟模型

五、定义损失给定违约（LossGivenDefault,LGD）时，以下哪个因素通常被认为是最主要的驱动因素？

A.借款人的信用评级

B.借款人的抵押品价值

C.借款人的行业前景

D.借款人的偿债能力

六、在评估抵押品价值时，银行通常会对抵押品进行哪些分类？

A.一级、二级、三级

B.标准级、高级、次级

C.完全抵押、不足抵押、无抵押

D.动产、不动产、权利

七、以下哪项不属于内部评级法中用于计算风险加权资产（RWA）的基本参数？

A.违约概率（PD）

B.损失给定违约（LGD）

C.风险权重因子（RWCF）

D.违约损失率（DSR）

八、标准化方法（StandardizedApproach,SA）主要应用于以下哪种类型的风险暴露？

A.对主权国家的风险暴露

B.对银行的集团内风险暴露

C.对零售风险暴露

D.对内部评级较高的公司风险暴露

九、在内部评级法下，监管机构要求银行对评级较高的客户（如AAA级）设置更高的风险权重，主要是为了体现以下哪个原则？

A.风险补偿原则

B.激励原则

C.稳定原则

D.公平原则

十、压力测试是内部评级体系中的关键组成部分，其主要目的是什么？

A.验证评级模型的准确性

B.评估在极端不利情景下银行信用风险组合的损失

C.调整评级参数

D.计算日常的风险加权资产

十一、在计算预期信用损失（ExpectedCreditLoss,ECL）时，以下哪种方法不适用于内部评级法？

A.1%法（基础ECL）

B.内部评级法初级（FullIRB）

C.内部评级法简化（SimplifiedIRB）

D.超额准备法

十二、对于未评级公司（CompanywithoutInternalRating,CwIR），巴塞尔协议III规定的标准化违约损失率（StandardizedDSR）是多少？

A.20%

B.35%

C.40%

D.50%

十三、银行内部评级体系的有效性检验（Validation）主要包括哪些内容？

A.模型的校准、独立验证、模型监控

B.数据的质量、模型的稳健性、结果的可解释性

C.监管机构的审核、同业比较、压力测试结果

D.评级的一致性、评分的准确性、应用的可操作性

十四、以下哪项是导致银行信用风险模型PD估计偏差的主要原因？

A.样本量不足

B.模型选择不当

C.数据质量问题

D.以上所有

十五、在评估抵押品回收率时，银行通常需要考虑哪些因素？

A.抵押品的变现能力、法律程序的成本和时间、第二损失抵押品的价值

B.抵押品的购置成本、抵押品的市场流行度、抵押品的所有者

C.抵押品的品牌价值、抵押品的地理位置、抵押品的维护成本

D.抵押品的未来增值潜力、抵押品的使用年限、抵押品的保险范围

十六、内部评级法简化法（SimplifiedIRB）主要适用于哪些类型的银行？

A.拥有先进风险管理能力的银行

B.规模较小的银行

C.风险暴露主要集中在零售领域的银行

D.拥有较少内部资源进行复杂模型开发的银行

十七、以下哪项是内部评级法相比于标准法的主要优势？

A.更高的风险敏感性

B.更简单的计算方法

C.更低的资本要求

D.更少的监管报告要求

十八、在内部评级法下，银行需要定期对评级进行回顾和更新，以下哪个因素最可能导致对借款人评级进行调整？

A.借款人所在行业的政策变化

B.借款人自身的财务