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股指期货投资策略下程序化交易系统的构建与效能分析

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，全球金融市场发展迅速，股指期货作为重要的金融衍生品，在风险管理和资产配置领域发挥着关键作用。随着我国金融市场的逐步开放与完善，股指期货市场规模持续扩张，品种日益丰富，吸引了众多投资者的参与。截至2024年，我国已成功推出沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货等多个品种，为投资者提供了多样化的投资选择，满足了不同风险偏好和投资策略的需求。这些股指期货品种的成交量和持仓量呈现出稳步上升的趋势，充分反映了市场对股指期货的高度认可和广泛应用。

程序化交易系统在股指期货市场中扮演