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量化金融证书（CQF）考试试卷
一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）
以下哪项是Black-Scholes-Merton模型的核心假设？
A.允许卖空但需支付保证金
B.标的资产收益率服从对数正态分布
C.存在交易成本和税收
D.无风险利率随时间随机波动
答案：B
解析：Black-Scholes模型的核心假设包括：无风险利率恒定（排除D）、无交易成本和税收（排除C）、允许无限制卖空（排除A）、标的资产价格服从几何布朗运动（即对数收益率正态分布，B正确）。
在随机过程中，以下哪种过程满足鞅（Martingale）性质？
A.几何布朗运动（GBM）
B.带漂移的布朗运动（B
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