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金融工程深度报告：高频流动性与波动率因子再构建.docx

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    TOC\o1-3\h\z\u一、高频选股因子介绍 1

    、高频选股因子简介 1

    、高频选股因子分类体系 1

    、高频因子低频化方法 2

    、因子测试框架 3

    、高频选股因子跟踪效果 3

    二、流动性因子介绍和投资逻辑 7

    、流动性因子研究简介 7

    、流动性因子投资逻辑 7

    流动性因子定义与构建 7

    ROLL指标 7

    CS价差 10

    AR价差 11

    EDGE价差因子 13

    流动性因子增强 16

    流动性因子绩效表现 16

    流动性因子绩效表现汇总 16

    流动性因子绩效表现 17

    三、波动率因子 26

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