2025年金融风险管理师AMA模型的稳健性与敏感性分析专题试卷及解析.docxVIP

2025年金融风险管理师AMA模型的稳健性与敏感性分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师AMA模型的稳健性与敏感性分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在AMA模型中，稳健性分析的主要目的是什么？

A、提高模型的预测精度

B、评估模型在不同市场条件下的表现稳定性

C、简化模型结构

D、减少计算复杂度

【答案】B

【解析】正确答案是B。稳健性分析的核心是检验模型在极端或变化的市场环境下是否依然可靠，而非单纯追求精度或简化。A选项是模型优化的目标，C和D属于模型设计考虑，但非稳健性分析的核心。知识点：AMA模型稳健性定义。易错点：混淆稳健性与精度提升的区别。

2、敏感性分析在AMA模型中主要用于评估什么？

A、模型参数的统计显著性

B、输入变量变化对输出结果的影响程度

C、历史数据的拟合优度

D、模型的计算效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。敏感性分析通过调整输入变量观察输出变化，识别关键风险因子。A选项属于统计检验，C是模型拟合问题，D与计算性能相关。知识点：敏感性分析的作用。易错点：误将敏感性分析与参数显著性检验等同。

3、以下哪项是AMA模型稳健性检验的常用方法？

A、蒙特卡洛模拟

B、回归分析

C、压力测试

D、时间序列分解

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试通过模拟极端情景检验模型稳健性，而蒙特卡洛模拟更适用于随机性分析，回归和时间序列是建模工具。知识点：稳健性检验方法。易错点：混淆压力测试与蒙特卡洛的应用场景。

4、在敏感性分析中，若某参数的微小变化导致结果大幅波动，说明该参数具有什么特性？

A、低敏感性

B、高敏感性

C、高稳定性

D、低相关性

【答案】B

【解析】正确答案是B。高敏感性意味着参数对结果影响显著，需重点关注。A和C与描述相反，D未涉及。知识点：敏感性定义。易错点：将敏感性与稳定性概念混淆。

5、AMA模型中，稳健性分析通常不包括以下哪项内容？

A、样本外测试

B、参数校准

C、情景假设调整

D、模型结构简化

【答案】D

【解析】正确答案是D。稳健性分析关注模型可靠性，结构简化可能牺牲稳健性。A、B、C均为常见稳健性检验手段。知识点：稳健性分析范围。易错点：误将模型优化纳入稳健性分析。

6、敏感性分析的结果通常以什么形式呈现？

A、单一数值

B、概率分布

C、敏感性矩阵或图表

D、回归方程

【答案】C

【解析】正确答案是C。敏感性矩阵或图表能直观展示变量间关系，A过于简化，B和D属于其他分析工具。知识点：敏感性分析输出形式。易错点：忽略可视化工具的重要性。

7、AMA模型稳健性不足可能导致什么风险？

A、操作风险

B、模型风险

C、信用风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型风险源于模型不可靠，其他选项属于具体业务风险。知识点：模型风险定义。易错点：混淆模型风险与业务风险。

8、敏感性分析中，若两个参数变化对结果的影响方向相反，说明什么？

A、参数正相关

B、参数负相关

C、参数独立

D、参数同质

【答案】B

【解析】正确答案是B。负相关意味着影响方向相反，A、C、D不符合描述。知识点：参数相关性。易错点：误将影响方向与相关性分离。

9、以下哪项是提升AMA模型稳健性的有效措施？

A、增加模型复杂度

B、扩大样本数据范围

C、减少输入变量

D、固定参数值

【答案】B

【解析】正确答案是B。扩大样本能提高模型泛化能力，A可能降低稳健性，C和D可能损失信息。知识点：稳健性提升方法。易错点：认为复杂度越高越稳健。

10、敏感性分析在AMA模型中的局限性是什么？

A、无法量化参数影响

B、依赖主观假设

C、仅适用于线性模型

D、忽略极端情景

【答案】B

【解析】正确答案是B。敏感性分析需设定变化范围，存在主观性。A、C、D与实际不符。知识点：敏感性分析局限性。易错点：忽视假设对结果的影响。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、AMA模型稳健性分析的关键要素包括哪些？

A、样本数据代表性

B、参数稳定性

C、模型结构合理性

D、计算效率

E、输出结果可解释性

【答案】A、B、C、E

【解析】正确答案是A、B、C、E。稳健性需关注数据、参数、结构和结果解释，D属于技术性能。知识点：稳健性分析要素。易错点：将计算效率纳入稳健性考量。

2、敏感性分析中，需要重点关注的输入变量可能包括哪些？

A、市场波动率

B、违约概率

C、模型随机种子

D、相关性系数

E、时间步长

【答案】A、B、D

【解析】正确答案是A、B、D。市场、信用和相关性参数直接影响结果，C和E属于技术设定。知识点：关键输入变量识别。易错点：混淆业务参数与技术参数。

3、以下哪些方法可用于检验AMA模型的稳健性？

A、历史回溯测试

B、交叉验证

C、蒙特卡洛模拟

D、参数扰动测