2025年金融风险管理师集中度风险集中度调整因子（CAF）专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师集中度风险集中度调整因子（CAF）专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、集中度调整因子（CAF）主要应用于金融机构的哪个风险管理领域？

A、市场风险计量

B、信用风险资本要求

C、操作风险控制

D、流动性风险管理

【答案】B

【解析】正确答案是B。CAF是巴塞尔协议中用于调整信用风险资本要求的工具，通过反映风险集中度对整体风险的影响。A选项市场风险主要使用VaR等指标；C选项操作风险采用基本指标法等；D选项流动性风险使用LCR/NSFR指标。知识点：信用风险资本计量。易错

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