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扭曲风险度量下的再保险问题研究
目录
一、文档概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1.1保险市场发展现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1.2风险管理的重要性日益凸显．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2国内外研究文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
1.2.1基于传统风险度量的研究．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
1.2.2扭曲风险度量的应用探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
1.3.1主要研究内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
1.3.2采用的研究方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
1.4可能的创新点与难点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
二、扭曲风险度量理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.1风险度量的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.1.1均值方差模型的局限性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
2.1.2信息Ellipse的引入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
2.2扭曲效用函数及其特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
2.2.1扭曲效用函数的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
2.2.2不同类型扭曲效用函数的比较．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
2.3基于扭曲风险度量的损失分布特征分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
2.3.1偏度与峰度的重新审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
2.3.2损失分布的尾部风险刻画．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
三、扭曲框架下的再保险最优配置模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.1再保险的基本模式与原理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
3.1.1再保险的意义与功能．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.1.2常见的再保险合同类型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.2基于扭曲风险度量的再保险决策模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.2.1目标函数的设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.2.2约束条件的考虑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.3模型的求解方法探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59
3.3.1数值模拟方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62
3.3.2案例分析与验证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．64
四、特定情境下的扭曲风险度量再保险应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66
4.1资产负债匹配视角下的再保险策略优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．68
4.1.1资产负债管理的挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．71
4.1.2扭曲风险度量在资产负债匹配中的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．72
4.2不同风险类型下的再保险需求差异．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．75
4.2.1车险市场的应用潜力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．77
4.2.2财产险市场的实践探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．79
4.3巨灾风险的再保险安排分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．82
4.3.1巨灾风险的特殊
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