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2025年金融风险管理师巴塞尔协议II内部评级法：公司、主权与银行暴露专题试卷及解析.docx

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2025年金融风险管理师巴塞尔协议II内部评级法：公司、主权与银行暴露专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议II内部评级法下，对于公司暴露，以下哪项因素是计算违约损失率（LGD）时需要考虑的关键驱动因素？

A、借款人的行业分类

B、债项的优先级和担保品质量

C、借款人的信用评级

D、宏观经济周期

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率（LGD）主要反映违约发生时债项的损失程度，其核心驱动因素是债项的优先级（如高级债、次级债）和担保品的质量与价值。A、C、D是影响违约

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