2025年金融风险管理师操作风险暴露的分布拟合与极值理论专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师操作风险暴露的分布拟合与极值理论专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据分布拟合中，当损失数据呈现明显的厚尾特征时，最适合选用的分布类型是？

A、正态分布

B、对数正态分布

C、帕累托分布

D、均匀分布

【答案】C

【解析】正确答案是C。帕累托分布具有厚尾特征，能够较好地拟合操作风险损失数据中的极端值情况。A选项正态分布是薄尾分布，无法捕捉极端损失；B选项对数正态分布虽然右偏，但尾部厚度不如帕累托分布；D选项均匀分布完全不符合损失数据的分布特征。知识点：损失

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