1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 金融资料

2025年金融风险管理师随机波动率模型（如Heston模型）简介专题试卷及解析.pdf

2025年金融风险管理师随机波动率模型（如Heston模型）简介专题试卷及解析.pdf

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年金融风险管理师随机波动率模型（如HESTON模型）简介专题试卷及解析1

    2025年金融风险管理师随机波动率模型（如Heston模型）

    简介专题试卷及解析

    2025年金融风险管理师随机波动率模型（如Heston模型）简介专题试卷及解析

    第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

    1、Heston模型与BlackScholes模型最核心的区别在于？

    A、定价标的资产不同

    B、假设波动率为常数

    C、假设波动率是随机的

    D、适用市场不同

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    183****2180 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >