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金融风险理论题库及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.以下哪种风险不属于市场风险？（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.股票价格风险

答案：C

解析：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，信用风险不属于市场风险。

2.金融风险的特征不包括（）。

A.不确定性

B.相关性

C.稳定性

D.高杠杆性

答案：C

解析：金融风险具有不确定性、相关性、高杠杆性和传染性等特征，稳定性不是其特征。

3.风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的（）损失。

A.最大

B.最小

C.平均

D.预期

答案：A

解析：风险价值（VaR）衡量的是在一定条件下可能出现的最大损失。

4.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险对商业银行来说，指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险

答案：A

解析：流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因更加复杂，通常被视为一种综合性风险。

5.金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.客户

C.该金融机构

D.该金融机构和第三方按比例

答案：C

解析：金融机构应确保第三方采取符合要求的客户身份识别措施，否则自身需承担未履行义务的责任。

6.以下属于系统性风险的是（）。

A.企业破产风险

B.行业竞争风险

C.宏观经济波动风险

D.公司管理风险

答案：C

解析：系统性风险是指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响，宏观经济波动风险属于系统性风险。

7.风险分散化的理论基础是（）。

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.资本资产定价理论

D.无套利均衡理论

答案：A

解析：投资组合理论认为通过资产组合可以分散风险。

8.信用风险缓释功能可以体现为（）。

A.违约概率下降

B.违约损失率下降

C.违约风险暴露下降

D.以上都是

答案：D

解析：信用风险缓释能降低违约概率、损失率和风险暴露。

9.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是（）。

A.忽略同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D.以上都是

答案：D

解析：这些都是缺口分析存在的局限性。

10.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（）。

A.衡量商业银行风险变化的范围

B.属于静态指标

C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D.包括流动性风险迁徙率

答案：C

解析：风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化的程度，属于动态指标，主要包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率。

多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融风险的构成要素包括（）。

A.风险因素

B.风险事故

C.损失

D.风险收益

答案：ABC

解析：金融风险由风险因素、风险事故和损失三个要素构成，风险收益不是构成要素。

2.市场风险包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

答案：ABCD

解析：市场风险涵盖利率、汇率、股票价格和商品价格变动带来的风险。

3.信用风险的主要形式包括（）。

A.违约风险

B.市场风险

C.非系统风险

D.结算风险

答案：AD

解析：信用风险主要形式有违约风险和结算风险，市场风险和非系统风险不属于信用风险主要形式。

4.操作风险的人员因素包括（）。

A.内部欺诈

B.失职违规

C.知识/技能匮乏

D.核心雇员流失

答案：ABCD

解析：这些都属于操作风险中人员因素的范畴。

5.流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。

A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资