2025年金融风险管理师随机久期模型在缺口分析中的应用专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师随机久期模型在缺口分析中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在随机久期模型中，以下哪项是衡量利率风险的核心指标？

A、凸性

B、基点价值

C、随机久期

D、收益率曲线斜率

【答案】C

【解析】正确答案是C。随机久期是随机久期模型的核心指标，它考虑了利率波动的不确定性，能更准确衡量利率风险。A选项凸性是二阶风险指标，B选项基点价值是传统久期模型指标，D选项收益率曲线斜率反映期限结构特征而非直接风险度量。知识点：随机久期模型基本概念。易错点：容易混淆传统久期与随机久期的区

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