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2025年金融风险管理师期货定价中的历史数据回测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在期货定价的历史数据回测中，下列哪项指标主要用于衡量策略的稳定性？

A、夏普比率

B、最大回撤

C、信息比率

D、波动率

【答案】B

【解析】正确答案是B。最大回撤直接反映策略在历史测试中可能面临的最大亏损幅度，是衡量策略稳定性的核心指标。夏普比率衡量风险调整后收益，信息比率衡量超额收益稳定性，波动率仅反映价格波动程度，均不能全面体现策略稳定性。知识点：策略风险度量。易错点：容易混淆夏普比率和最大回撤的用途。

2、期货回

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