2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含新兴市场货币危机预警指标有效性案例分析）考核试卷.docVIP

2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含新兴市场货币危机预警指标有效性案例分析）考核试卷.doc

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2025年FRM一级《市场风险》模拟试卷（含新兴市场货币危机预警指标有效性案例分析）考核试卷

一、单项选择题（共30题，每题1分）

1.市场风险的主要来源不包括：

A.利率变动

B.汇率变动

C.股票价格波动

D.公司内部管理问题

2.VaR计算中常用的方法不包括：

A.历史模拟法

B.蒙特卡洛模拟法

C.方差协方差法

D.马尔可夫链法

3.市场风险限额管理中，以下哪项不是常见的限额类型？

A.市值限额

B.VaR限额

C.敏感性限额

D.损失分布限额

4.以下哪项不是市场风险管理的目标？

A.最大化收益

B.控制风险暴露

C.优化资产配置

D.确保合规性

5.市场风险压力测试中，常用的压力情

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