2025年金融风险管理师衍生品组合风险分解与压力测试专题试卷及解析.docxVIP

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2025年金融风险管理师衍生品组合风险分解与压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在衍生品组合风险分解中，以下哪项指标最能反映单一头寸对整体组合风险的贡献度？

A、名义本金

B、市值

C、风险贡献度

D、波动率

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险贡献度是衡量单一头寸对组合整体风险（如VaR）贡献的核心指标，能准确识别关键风险源。A选项名义本金仅反映合约规模，未考虑市场风险；B选项市值反映当前价值但非风险贡献；D选项波动率是单一资产特征，未体现组合效应。知识点：风险分解方法。易错点：容易混淆

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