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2025年大学《金融工程-量化投资策略》考试备考试题及答案解析?

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.量化投资策略的核心是（）

A.依靠投资者经验进行交易决策

B.利用计算机技术进行系统化交易

C.采用基本面分析方法

D.完全随机交易

答案：B

解析：量化投资策略的核心在于利用计算机技术，通过系统化的方法进行交易决策，而非依赖个人经验或基本面分析。这种策略强调数据分析、模型构建和系统执行，以实现客观、高效的交易。

2.以下哪种方法不属于时间序列分析方法（）

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.机器学习模型

D.线性回归模型

答案：D

解析：时间序列分析方法主要关注数据点之间的时间依赖关系，ARIMA模型和GARCH模型都是专门用于处理时间序列数据的方法。机器学习模型虽然可以应用于时间序列分析，但其本质并非专门的时间序列分析方法。线性回归模型主要用于分析自变量和因变量之间的线性关系，不涉及时间依赖性。

3.在量化投资中，回测的主要目的是（）

A.预测未来市场走势

B.评估策略的有效性

C.优化策略参数

D.发现市场异常

答案：B

解析：回测是量化投资中不可或缺的步骤，其主要目的是通过历史数据评估策略的有效性。通过模拟策略在过去的实际市场中的表现，可以判断策略的可行性和潜在风险，为后续的实盘交易提供依据。

4.以下哪种指标不属于技术指标（）

A.移动平均线

B.相对强弱指数

C.布林带

D.财务杠杆比率

答案：D

解析：技术指标是通过对市场价格和成交量等历史数据进行分析，以揭示市场趋势和交易信号的工具。移动平均线、相对强弱指数和布林带都是常见的技术指标，而财务杠杆比率属于基本面指标，主要反映公司的财务状况。

5.在构建量化投资模型时，以下哪种方法不属于特征选择方法（）

A.递归特征消除

B.Lasso回归

C.决策树

D.主成分分析

答案：D

解析：特征选择方法旨在从原始特征中筛选出对模型预测最有用的特征，以减少模型的复杂性和提高模型的泛化能力。递归特征消除、Lasso回归和决策树都是常用的特征选择方法，而主成分分析属于降维方法，其主要目的是将多个相关特征转换为少数几个不相关的特征，以简化数据结构。

6.以下哪种算法不属于强化学习算法（）

A.Q学习

B.SARSA

C.爬山算法

D.DeepQ网络

答案：C

解析：强化学习是一种通过智能体与环境交互，学习最优策略的机器学习方法。Q学习、SARSA和DeepQ网络都是强化学习算法，而爬山算法属于优化算法，主要用于寻找函数的最大值或最小值。

7.在量化投资中，以下哪种策略属于趋势跟踪策略（）

A.均值回归策略

B.对冲套利策略

C.动量策略

D.成交量加权平均价格策略

答案：C

解析：趋势跟踪策略旨在捕捉市场的长期趋势，动量策略就是一种典型的趋势跟踪策略，通过买入近期表现良好的资产，卖出近期表现较差的资产，以利用市场的长期趋势。均值回归策略、对冲套利策略和成交量加权平均价格策略则分别属于均值回归策略、套利策略和订单执行策略。

8.在量化投资中，以下哪种方法不属于风险控制方法（）

A.设置止损位

B.分散投资

C.回测

D.设置止盈位

答案：C

解析：风险控制是量化投资中至关重要的一环，旨在降低投资组合的风险。设置止损位和设置止盈位都是常用的风险控制方法，通过设定价格阈值，在达到阈值时自动卖出，以控制亏损或锁定利润。分散投资则是通过投资于多个不相关的资产，以降低组合的整体风险。回测虽然可以评估策略的有效性，但其主要目的并非风险控制。

9.以下哪种模型不属于统计模型（）

A.线性回归模型

B.逻辑回归模型

C.神经网络模型

D.时间序列模型

答案：C

解析：统计模型是基于概率统计理论构建的模型，用于描述和解释数据之间的关系。线性回归模型、逻辑回归模型和时间序列模型都属于统计模型，而神经网络模型属于机器学习模型，其理论基础主要来源于计算机科学和神经科学。

10.在量化投资中，以下哪种数据不属于高频数据（）

A.每秒价格数据

B.每分钟成交量数据

C.每日开盘价数据

D.每秒交易量数据

答案：C

解析：高频数据是指数据采集频率非常高的数据，通常以秒或毫秒为单位。每秒价格数据和每秒交易量数据都属于高频数据，而每分钟成交量数据虽然频率低于每秒数据，但仍然属于高频数据的范畴。每日开盘价数据属于低频数据，其采集频率远低于高频数据。

11.以下哪种模型主要用于捕捉资产价格的短期波动性（）

A.均值回归模型

B.GARCH模型

C.ARIMA模型

D.马尔可夫链模型

答案：B

解析：GARCH模型（广义