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中国精算师考试试题及答案(一)

单项选择题（每题2分，共30分）

1.已知某保险标的的损失额\(X\)服从参数为\(\lambda=0.01\)的指数分布，则该保险标的损失额超过\(100\)的概率为（）。

A.\(e^{1}\)

B.\(1e^{1}\)

C.\(e^{0.1}\)

D.\(1e^{0.1}\)

答案：A

解析：指数分布的概率密度函数为\(f(x)=\lambdae^{\lambdax},x\geq0\)，分布函数为\(F(x)=1e^{\lambdax},x\geq0\)。已知\(\lambda=0.01\)，要求\(P(X100)\)，根据概率的性质\(P(X100)=1P(X\leq100)\)，而\(P(X\leq100)=F(100)=1e^{0.01\times100}=1e^{1}\)，所以\(P(X100)=e^{1}\)。

2.设随机变量\(X\)服从正态分布\(N(\mu,\sigma^{2})\)，已知\(P(X2)=P(X6)\)，则\(\mu\)的值为（）。

A.\(2\)

B.\(4\)

C.\(6\)

D.\(8\)

答案：B

解析：对于正态分布\(N(\mu,\sigma^{2})\)，其图象关于\(x=\mu\)对称。已知\(P(X2)=P(X6)\)，说明\(2\)和\(6\)关于对称轴\(x=\mu\)对称，根据中点坐标公式\(\mu=\frac{2+6}{2}=4\)。

3.已知一组数据\(x_1,x_2,\cdots,x_n\)的均值为\(\overline{x}\)，方差为\(s^{2}\)，若将这组数据每个数都加上\(a\)（\(a\)为常数），则新数据的均值和方差分别为（）。

A.\(\overline{x}+a\)，\(s^{2}\)

B.\(\overline{x}\)，\(s^{2}+a\)

C.\(\overline{x}+a\)，\(s^{2}+a\)

D.\(\overline{x}\)，\(s^{2}\)

答案：A

解析：设原数据为\(x_1,x_2,\cdots,x_n\)，新数据为\(y_i=x_i+a\)，\(i=1,2,\cdots,n\)。新数据的均值\(\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i+a)=\frac{1}{n}(\sum_{i=1}^{n}x_i+na)=\overline{x}+a\)。新数据的方差\(s_y^{2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i\overline{y})^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[(x_i+a)(\overline{x}+a)]^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i\overline{x})^2=s^{2}\)。

4.某保险公司承保了\(1000\)份同质风险的保险合同，每份合同的保额为\(10\)万元，已知每份合同的损失概率为\(0.02\)，且各合同的损失相互独立。用泊松分布近似计算该保险公司至少有\(3\)份合同发生损失的概率为（）。（已知\(\lambda=np=20\)，\(P(X=k)=\frac{\lambda^{k}e^{\lambda}}{k!}\)）

A.\(1e^{20}20e^{20}200e^{20}\)

B.\(e^{20}+20e^{20}+200e^{20}\)

C.\(1e^{20}20e^{20}\)

D.\(e^{20}+20e^{20}\)

答案：A

解析：设发生损失的合同份数为\(X\)，\(n=1000\)，\(p=0.02\)，则\(\lambda=np=20\)。\(P(X\geq3)=1P(X3)=1P(X=0)P(X=1)P(X=2)\)。\(P(X=0)=\frac{20^{0}e^{20}}{0!}=e^{20}\)，\(P(X=1)=\frac{20^{1}e^{20}}{1!}=20e^{20}\)，\(P(X=2)=\frac{20^{2}e^{20}}{2!}=200e^{20}\)，所以\(P(X\geq3)=1e^{20}20e^{20}200e^{20}\)。

5.已知两个随机变量\(X\)和\(Y\)的协方差\(Cov(X,Y)=0\)，则下列说法正确的是（）。

A.\(X\)和\(Y\)相互独立