银行信贷员考试培训资料公司客户和公司债项信用风险评级.pptVIP

银行信贷员考试培训资料公司客户和公司债项信用风险评级;一、关于信用风险计量的基础知识

二、关于公司客户信用风险评级中常见问题

三、关于公司债项评级系统试运行的关键点

四、总、分行评级实施考核管理

五、相关评级管理办法

;一、关于信用风险计量的基础知识;一、关于信用风险计量的基础知识;一、关于信用风险计量的基础知识;一、关于信用风险计量的基础知识;

评级类型：

客户评级、债务人评级:衡量交易对手信用风险大小；计量PD。

债项评级:衡量交易信用风险大小；

债项评级是对具体交易进行的全面风险评估，考察内容包括交易对手、品种、金额、期限、担保等影响风险大小的主要因素；达到巴塞尔新资本协议高级内部评级法要求的债项评级系统应单独计量LGD

;评级在银行内部的服务对象：

信贷全流程。现代商业银行模式下，评级不仅要为授信决策部门的贷前审查审批服务，还要为市场部门的客户选择产品设计、为授信执行部门的放款操作贷后管理、为保全部门的不良清收等信贷全流程工作服务。

银行整体管理。评级要进一步为银行整体经营管理包括经营计划和风险偏好的制订、资本资源和风险资源分配、对各业务条线各经营单元进行绩效评价等工作服务。

;评级的服务内容：

基本内容就是提供量化的风险。

对单笔授信（如贷款）而言，评级的重要作用就是要让相关人员、机构在业务的设计时期、审批时期、签约时期就对这笔业务将来会占用多少资本资源、带来多少风险调整后收益心中有数，对这笔业务到底划不划算心中有数；

就一条业务线、一个机构、一家银行而言，评级的重要作用就是让其拥有在有限资源约束下、在可承受的风险范围内追求更高收益的可行的方法和手段。

;二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题;关于客户评级级别

级别设置：公司客户评级设置15个级别，用大写英文字母AAA、AA、A+、A、BBB+、BBB、BB+、BB、B、CCC、CC、C、DDD、DD、D表示。按照中信银行公司客户信用风险评级基准表规定，测算与评估客户违约概率、设定对应评级级别

正常客户：AAA、AA、A+、A、BBB+、BBB、BB+、BB、B、CCC、CC、C，按英文字母??序，越靠后，违约可能性越大，信用风险越高。

违约客户：DDD、DD、D级均为违约客户级别，违约概率100％。;关于评级类型

评级类型：根据评级效力分为试评级和正式评级。

试评级：对客户信用风险大小进行的概要、快速分析与初步判断。

试评级仅供参考，不作为评级运用的正式依据。

正式评级按评级实施时序分为基础评级和评级即时调整。

基础评级是根据所掌握的合格有效评级信息，利用各种模型、方法、程序、规则，对客户在一定时期内信用风险大小所进行的综合、深入分析和基础判断。简称评级。

评级即时调整是对客户进行基础评级后，在保持基本评级信息不变的情况下，在评级有效期内，银行根据新掌握的有效信息，对客户信用风险大小所进行的重新分析和以原评级级别为基础对客户评级级别的调整与重新认定。

;关于评级有效期

评级有效期：评级生效日至本次评级的到期日

到期日：本次评级使用年报的日期加上18个月与评级生效的日期加上12个月间最早的日期。

如果评级为违约级别（DDD、DD、D级）或者刚由违约级别上调至C级，在未进行新的评级前持续有效。

;关于评级延长期

评级临近到期而未能即时拿到客户新的会计年报，无法进行重新的评级，可办理有效期延期。

延期后的最晚到期日：延期后的最晚到期日为原到期日加上90天与评级所用最近年度财务报表日期加上18个月之间较早的日期

延期的发起时间：到期日前三十天内（含）才可开始发起延期

延期提议：客户经理

;二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题;二、关于公司客户信用风险评级中常见的问题;关于评级覆盖率

除认可特殊授信业务和认可非评级客户外，在本行有授信余额或拟给予授信的公司授信业务主债务人（借款人）和认定有效保证人，必须具有有效客户评级。

认定有效保证人是指对授信业务风险评估、授信给予与否以及授信条件的确定有实质性影响的公司授信业务保证人。

认可特殊授信业务：总行规定的低风险授信业务、委托贷款、总行另行规定的特殊授信业务。

认可非评级客户：金融机构、总行逐户认定的免评级客户。

;关于评级覆盖率

常见的问题：

有授信余额客户评级失效：比较普遍的是房地产公司和一般项目建设法人的评级，涉及中长期贷款的客户评级最容易遗漏。

已有授信额度，未立即提款，到提款时评级已经过期。放款前一定要检查客户评级是否过期，是否有有效评级。

该评级的没有评级：属越权审批。

总行评级检查重点是有贷款余额客户。;关于客户评级类型

类型：共22种。

划分依据：客户类型可根据其组织形式、国民经济行业、会计报表种类和生产经营特征进行识别。

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