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2025年大学《经济统计学-金融统计学》考试备考题库及答案解析?

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一、选择题

1.在金融统计学中，衡量股票市场整体表现的指标是（）

A.股票交易量

B.股票价格指数

C.股票发行量

D.股票收益率

答案：B

解析：股票价格指数是反映股票市场整体价格水平变动趋势的指标，它通过计算一组选定股票的价格加权平均值来体现整个市场的表现。股票交易量和发行量反映市场流动性和规模，而股票收益率则关注个股或投资的整体回报。只有股票价格指数能够全面反映市场整体状况。

2.经济统计学中，用来描述数据集中趋势的指标是（）

A.方差

B.标准差

C.均值

D.中位数

答案：C

解析：均值是数据集的平均值，通过将所有数据加总后除以数据个数得到，是描述数据集中趋势最常用的指标。方差和标准差衡量数据的离散程度，中位数则是将数据排序后处于中间位置的值，更多用于描述数据分布的对称性。

3.金融统计学中，用来衡量投资组合风险的主要指标是（）

A.投资回报率

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.无风险利率

答案：B

解析：贝塔系数衡量投资组合相对于整个市场的波动性，即系统性风险。投资回报率反映投资收益水平，夏普比率衡量风险调整后的收益，无风险利率是基准利率。只有贝塔系数专门用于评估投资组合的风险暴露程度。

4.经济统计学中，用来分析两个变量之间线性关系的指标是（）

A.相关系数

B.回归系数

C.偏相关系数

D.哈弗曼指数

答案：A

解析：相关系数用于衡量两个变量之间的线性相关程度和方向，取值范围在-1到1之间。回归系数表示自变量对因变量的影响程度，偏相关系数控制其他变量的影响，哈弗曼指数是衡量经济集中度的指标。只有相关系数直接分析变量间的线性关系。

5.金融统计学中，描述资产收益波动性的指标是（）

A.均值

B.方差

C.峰度

D.偏度

答案：B

解析：方差衡量资产收益的离散程度，即波动性大小。均值是收益平均水平，峰度描述分布形状的尖锐程度，偏度衡量分布的对称性。金融分析中，方差是衡量风险最基础和常用的指标。

6.经济统计学中，用来衡量经济规模的主要指标是（）

A.国内生产总值

B.人均收入

C.失业率

D.消费者价格指数

答案：A

解析：国内生产总值(GDP)是衡量一个国家或地区在一定时期内所有最终产品和服务的市场价值总和的指标，是反映经济总体规模的最主要指标。人均收入反映人均经济水平，失业率衡量劳动力市场状况，消费者价格指数反映通货膨胀水平。

7.金融统计学中，用来评估投资组合性能的指标是（）

A.风险价值

B.夏普比率

C.资本资产定价模型

D.有效前沿

答案：B

解析：夏普比率衡量每单位风险所能获得的风险调整后超额收益，是评估投资组合性能的常用指标。风险价值衡量在给定置信水平下可能发生的最大损失，资本资产定价模型是定价模型，有效前沿表示风险与收益的最佳平衡点。

8.经济统计学中，用来分析时间序列数据趋势的方法是（）

A.相关分析

B.时间序列分析

C.回归分析

D.因子分析

答案：B

解析：时间序列分析专门研究数据随时间变化的规律和趋势，包括平稳性检验、季节性调整、趋势外推等方法。相关分析研究变量间关系，回归分析建立变量间函数关系，因子分析提取主要因素。只有时间序列分析针对时间数据特性。

9.金融统计学中，描述资产收益分布形状的指标是（）

A.方差

B.峰度

C.偏度

D.标准差

答案：B

解析：峰度衡量分布形状的尖锐程度，高斯分布峰度为0。方差和标准差衡量波动性，偏度衡量分布对称性。峰度值大于0表示分布更尖锐，小于0表示更平缓，是描述分布形状的重要指标。

10.经济统计学中，用来衡量通货膨胀的主要指标是（）

A.国内生产总值平减指数

B.工业生产者价格指数

C.消费者价格指数

D.货币供应量

答案：C

解析：消费者价格指数(CPI)通过跟踪一篮子代表性消费品和服务的价格变化来衡量通货膨胀。国内生产总值平减指数反映整体物价水平，工业生产者价格指数关注生产环节，货币供应量反映流动性状况。CPI是衡量生活成本上涨最常用的指标。

11.金融统计学中，用来衡量投资组合中各资产之间相关性的指标是（）

A.贝塔系数

B.持有期收益率

C.相关系数

D.资本资产定价模型

答案：C

解析：相关系数专门用于衡量两个变量之间线性关系的强度和方向，在金融统计学中用于衡量投资组合中各资产收益率的协方差关系。贝塔系数衡量资产对市场风险的敏感性，持有期收益率反映特定时期内投资回报，资本资产定价模型是一个理论框架。只有相关系数直接量化资产间的联动性。

12.经济统计学中，用来描述