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中国精算师考试试题及答案(二)

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.已知随机变量\(X\)服从参数为\(\lambda=3\)的泊松分布，则\(P(X=2)\)的值为（）

A.\(\frac{9}{2e^{3}}\)

B.\(\frac{9}{e^{3}}\)

C.\(\frac{3}{2e^{3}}\)

D.\(\frac{3}{e^{3}}\)

答案：A

解析：若随机变量\(X\)服从参数为\(\lambda\)的泊松分布，其概率质量函数为\(P(X=k)=\frac{\lambda^{k}e^{\lambda}}{k!}\)，已知\(\lambda=3\)，\(k=2\)，则\(P(X=2)=\frac{3^{2}e^{3}}{2!}=\frac{9}{2e^{3}}\)。

2.设随机变量\(X\)和\(Y\)的方差分别为\(D(X)=4\)，\(D(Y)=9\)，协方差\(Cov(X,Y)=3\)，则\(D(X2Y)\)等于（）

A.40

B.46

C.52

D.58

答案：C

解析：根据方差的性质\(D(aX+bY)=a^{2}D(X)+b^{2}D(Y)+2abCov(X,Y)\)，对于\(D(X2Y)\)，\(a=1\)，\(b=2\)，则\(D(X2Y)=D(X)+(2)^{2}D(Y)+2\times1\times(2)Cov(X,Y)=4+4\times94\times(3)=4+36+12=52\)。

3.已知一组数据\(x_1,x_2,\cdots,x_n\)的均值为\(\overline{x}\)，方差为\(s^{2}\)，若将这组数据每个数都加上\(a\)，得到新数据\(y_i=x_i+a\)（\(i=1,2,\cdots,n\)），则新数据的均值和方差分别为（）

A.\(\overline{x}+a\)，\(s^{2}\)

B.\(\overline{x}\)，\(s^{2}+a\)

C.\(\overline{x}+a\)，\(s^{2}+a\)

D.\(\overline{x}\)，\(s^{2}\)

答案：A

解析：新数据的均值\(\overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i+a)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i+\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a=\overline{x}+a\)；新数据的方差\(D(Y)=D(X+a)=D(X)=s^{2}\)，因为常数的方差为0，且\(D(X+C)=D(X)\)（\(C\)为常数）。

4.某保险公司承保某类保险标的1000个，每个标的发生损失的概率为0.05，且各标的发生损失相互独立。设\(X\)表示这1000个标的中发生损失的标的个数，则\(X\)近似服从（）

A.\(N(50,47.5)\)

B.\(N(50,50)\)

C.\(N(47.5,50)\)

D.\(N(50,45)\)

答案：A

解析：若\(X\simB(n,p)\)（二项分布），其中\(n=1000\)，\(p=0.05\)，当\(n\)很大，\(np\geqslant5\)且\(n(1p)\geqslant5\)时，\(X\)近似服从正态分布\(N(np,np(1p))\)。\(np=1000\times0.05=50\)，\(np(1p)=1000\times0.05\times(10.05)=47.5\)，所以\(X\)近似服从\(N(50,47.5)\)。

5.已知某种保险产品的赔付额\(X\)服从指数分布，其概率密度函数为\(f(x)=\frac{1}{\theta}e^{\frac{x}{\theta}},x\gt0\)，\(\theta\gt0\)，且\(E(X)=5\)，则\(P(X\gt10)\)等于（）

A.\(e^{2}\)

B.\(1e^{2}\)

C.\(e^{\frac{1}{2}}\)

D.\(1e^{\frac{1}{2}}\)

答案：A

解析：对于指数分布\(X\simExp(\theta)\)，其期望\(E(X)=\theta\)，已知\(E(X)=5\)，则\(\theta=5\)。指数分布的分布函数为\(F(x)=1e^{\frac{x}{