2025年特许金融分析师贝塔系数的估计与调整专题试卷及解析.docxVIP

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2025年特许金融分析师贝塔系数的估计与调整专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在估计贝塔系数时，使用历史收益率数据的主要局限性是什么？

A、历史数据无法反映未来的市场变化

B、历史数据容易受到极端值的影响

C、历史数据可能无法捕捉公司基本面的变化

D、历史数据估计的贝塔系数总是低于真实值

【答案】C

【解析】正确答案是C。历史数据估计的贝塔系数主要局限在于无法及时反映公司基本面的变化，如业务转型、资本结构调整等。A选项虽然正确但不是主要局限性，B选项是技术问题，D选项表述错误。知识点：贝塔系数估计方法。易

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