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2025年大学《金融科技-金融机器学习实践》考试备考题库及答案解析?

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一、选择题

1.金融机器学习中，用于衡量模型预测值与真实值之间差异的指标是（）

A.准确率

B.熵值

C.均方误差

D.相关系数

答案：C

解析：均方误差是衡量回归模型预测准确性的常用指标，它表示预测值与真实值之间差异的平方和的平均值。准确率主要用于分类问题，熵值用于衡量信息不确定性，相关系数用于衡量两个变量之间的线性关系强度。

2.在金融风控中，用于评估借款人违约可能性的模型是（）

A.聚类模型

B.决策树模型

C.逻辑回归模型

D.神经网络模型

答案：C

解析：逻辑回归模型是一种广泛应用于金融风控领域的分类模型，它能够输出借款人违约的概率，从而帮助金融机构进行风险评估和决策。聚类模型主要用于数据分组，决策树模型和神经网络模型虽然也可以用于分类，但在风控领域不如逻辑回归模型常用。

3.金融机器学习中，用于处理缺失数据的常用方法是（）

A.删除含有缺失值的样本

B.使用均值或中位数填充缺失值

C.使用模型预测缺失值

D.以上都是

答案：D

解析：处理缺失数据的方法有多种，包括删除含有缺失值的样本、使用均值或中位数填充缺失值、使用模型预测缺失值等。具体方法的选择取决于数据的特点和分析目标。

4.在金融时间序列分析中，用于衡量数据波动性的指标是（）

A.均值

B.方差

C.协方差

D.偏度

答案：B

解析：方差是衡量数据波动性的常用指标，它表示数据与均值的偏差程度。均值表示数据的平均水平，协方差表示两个变量的线性关系强度，偏度表示数据分布的对称性。

5.金融机器学习中，用于评估模型泛化能力的指标是（）

A.训练集准确率

B.测试集准确率

C.交叉验证准确率

D.AUC值

答案：C

解析：交叉验证是一种常用的评估模型泛化能力的方法，它通过将数据分成多个子集，多次训练和测试模型，从而得到更可靠的模型性能评估。训练集准确率和测试集准确率只考虑单一数据集的性能，AUC值主要用于评估分类模型的性能。

6.在金融欺诈检测中，用于识别异常交易行为的算法是（）

A.决策树算法

B.聚类算法

C.孤立森林算法

D.神经网络算法

答案：C

解析：孤立森林算法是一种常用的异常检测算法，它通过随机分割数据来构建多棵树，并基于树的路径长度来识别异常数据。决策树算法和神经网络算法主要用于分类和回归任务，聚类算法用于数据分组，不适合欺诈检测。

7.金融机器学习中，用于特征工程的方法是（）

A.数据标准化

B.特征选择

C.特征转换

D.以上都是

答案：D

解析：特征工程是金融机器学习中的重要环节，它包括数据标准化、特征选择、特征转换等方法。数据标准化用于消除不同特征之间的量纲差异，特征选择用于筛选出对模型性能有重要影响的特征，特征转换用于将原始特征转换为更适合模型处理的格式。

8.在金融投资组合优化中，用于衡量投资组合风险的指标是（）

A.投资组合收益

B.投资组合波动率

C.投资组合夏普比率

D.投资组合贝塔系数

答案：B

解析：投资组合波动率是衡量投资组合风险的常用指标，它表示投资组合收益的波动程度。投资组合收益表示投资的预期回报，夏普比率表示风险调整后的收益，贝塔系数表示投资组合对市场风险的敏感度。

9.金融机器学习中，用于处理高维数据的常用方法是（）

A.主成分分析

B.因子分析

C.线性回归

D.逻辑回归

答案：A

解析：主成分分析是一种常用的降维方法，它通过将多个高维变量转换为少数几个主成分，从而降低数据的维度并保留大部分信息。因子分析和线性回归主要用于数据建模和分析，不适合高维数据处理。

10.在金融信用评分中，用于评估借款人信用风险的模型是（）

A.线性回归模型

B.逻辑回归模型

C.决策树模型

D.支持向量机模型

答案：B

解析：逻辑回归模型是一种广泛应用于金融信用评分领域的分类模型，它能够输出借款人违约的概率，从而帮助金融机构进行信用风险评估和决策。线性回归模型主要用于预测连续变量，决策树模型和支持向量机模型虽然也可以用于分类，但在信用评分领域不如逻辑回归模型常用。

11.在金融机器学习中，用于评估分类模型在未知数据上表现能力的指标是（）

A.训练集准确率

B.测试集准确率

C.交叉验证准确率

D.AUC值

答案：B

解析：测试集准确率是衡量分类模型在未知数据上表现能力的常用指标，它表示模型在测试集上的预测结果与真实标签的一致程度。训练集准确率反映模型对训练数据的拟合程度，交叉验证准确率通过多次训练和测试得到更可靠的模型性能评估，AUC值主要用于评估分类模型的区分