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2025年特许金融分析师投资组合机器学习应用专题试卷及解析

2025年特许金融分析师投资组合机器学习应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在投资组合管理中，机器学习模型最常用于解决哪类传统量化方法难以处理的问题？

A、固定收益证券的久期计算

B、基于历史数据的非线性关系识别

C、股票分红率的简单预测

D、国债收益率的线性插值

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习擅长捕捉数据中的复杂非线性模式，这正是传统线性模型难以处理的领域。A、C、D选项都是相对简单的线性或确定性计算问题，不需要机器学习。知识点：机器学习在金融中的核心优势。易错点：考生可能误选C，但分红率