2025年特许金融分析师收益率曲线平移、扭转与蝶形变动专题试卷及解析.docxVIP

2025年特许金融分析师收益率曲线平移、扭转与蝶形变动专题试卷及解析.docx

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2025年特许金融分析师收益率曲线平移、扭转与蝶形变动专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、当收益率曲线发生平行上移时，对债券投资组合的影响最可能是？

A、短期债券价格下跌幅度大于长期债券

B、长期债券价格下跌幅度大于短期债券

C、所有期限债券价格下跌幅度相同

D、短期债券价格上涨，长期债券价格下跌

【答案】C

【解析】正确答案是C。收益率曲线平行移动意味着所有期限的利率变化幅度相同，因此各期限债券价格变动幅度主要取决于久期，但题目问的是最可能影响，平行移动的核心特征是整体利率水平变化。知识点：收益

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