中国科学大学随机过程(孙应飞)复习题及答案汇总.docxVIP

中国科学大学随机过程(孙应飞)复习题及答案汇总

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.马尔可夫链的转移概率矩阵具有哪些特性？()

A.对角线元素均大于0

B.每一行的和等于1

C.矩阵中所有元素均大于0

D.矩阵中所有元素均小于1

2.下列哪个过程不是马尔可夫链？()

A.离散时间马尔可夫链

B.连续时间马尔可夫链

C.随机游走

D.线性回归模型

3.状态空间为有限集的马尔可夫链，其状态概率分布随时间的变化可以用以下哪种方法描述？()

A.转移概率矩阵

B.状态概率分布函数

C.转移率矩阵

D.状态转移图

4.以下哪种方法可以用来计算马尔可夫链的稳态分布？()

A.费马原理

B.矩阵求逆

C.矩阵幂运算

D.最大似然估计

5.连续时间马尔可夫链的转移率矩阵中，元素aij表示什么？()

A.从状态i到状态j的转移概率

B.从状态i转移到状态j的速率

C.状态i的稳态概率

D.状态j的稳态概率

6.以下哪个不是泊松过程的基本性质？()

A.无记忆性

B.不可分性

C.无后效性

D.随机游走

7.泊松过程中，事件发生的速率参数λ与时间t的关系是什么？()

A.λ是常数

B.λ随t增大而增大

C.λ随t增大而减小

D.λ与t无关

8.在泊松过程中，事件在时间间隔[0,t]内发生n次的概率公式是什么？()

A.P(N(t)=n)=(λt)^n/n!

B.P(N(t)=n)=λ^n/n!*e^(-λt)

C.P(N(t)=n)=(1/λt)^n/n!

D.P(N(t)=n)=λ^n*e^(-λt)

9.什么是马尔可夫决策过程（MDP）？()

A.离散时间马尔可夫链

B.连续时间马尔可夫链

C.一系列决策问题组成的序列

D.随机游走

10.在MDP中，状态值函数和奖励函数的关系是什么？()

A.状态值函数是奖励函数的期望值

B.奖励函数是状态值函数的期望值

C.两者没有关系

D.两者是相同的

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是马尔可夫链的假设条件？()

A.无后效性

B.状态空间有限或可数

C.随机游走

D.转移概率与时间无关

12.在泊松过程中，以下哪些是正确的陈述？()

A.事件在任意时间间隔内发生的概率与该时间间隔的长度成正比

B.泊松过程是连续时间的马尔可夫链

C.泊松过程中，事件发生的速率是常数

D.泊松过程是无记忆的

13.以下哪些是随机过程在金融数学中的应用？()

A.期权定价模型

B.风险管理

C.保险精算

D.资产定价

14.在马尔可夫决策过程中，以下哪些是决策者面临的关键问题？()

A.选择最优策略

B.估计状态转移概率

C.最大化长期奖励

D.优化决策过程

15.以下哪些是模拟随机过程的方法？()

A.蒙特卡洛方法

B.差分方程法

C.随机游走模型

D.解析解法

三、填空题(共5题)

16.在马尔可夫链中，如果一个状态是从状态0到状态1转移的唯一可能状态，那么这个状态被称为__。

17.若一个马尔可夫链的所有状态都是相互可达的，那么该链被称为__。

18.在泊松过程中，事件发生的平均速率参数被称为__。

19.在随机过程理论中，表示某个随机变量在给定另一个随机变量的条件下的分布的函数称为__。

20.对于马尔可夫决策过程，定义在每个状态下采取某种决策的期望效用值称为__。

四、判断题(共5题)

21.马尔可夫链中，所有状态都是相互可达的，则该链一定是遍历链。()

A.正确B.错误

22.泊松过程中，事件发生的概率只与时间间隔有关，而与时间间隔的起始点无关。()

A.正确B.错误

23.随机游走是一个马尔可夫链，其中状态空间为所有整数。()

A.正确B.错误

24.在马尔可夫决策过程中，最优策略是指在任何状态下都选择最优的决策。()

A.正确B.错误

25.连续时间马尔可夫链的转移概率矩阵是对称的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请解释马尔可夫链的遍历性和正则性之间的关系。

27.简述泊松过程在金融数学中的应用。

28.如何理解马尔可夫决策过程中的状态值函数