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电大《金融风险管理》形考作业2参考答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.金融风险管理的目的是什么？()

A.降低金融风险

B.预测金融风险

C.分散金融风险

D.避免金融风险

2.以下哪项不是金融风险的主要类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.人力资源风险

3.VaR值通常用于衡量什么？()

A.风险敞口

B.风险回报

C.风险资本

D.风险控制

4.什么是止损点？()

A.风险敞口的一个度量

B.风险管理的一种策略

C.风险资本的一个指标

D.风险监控的一个方法

5.在金融风险管理中，什么是情景分析？()

A.一种风险识别方法

B.一种风险评估方法

C.一种风险监控方法

D.一种风险报告方法

6.什么是风险资本？()

A.风险管理的一种工具

B.风险敞口的一个度量

C.风险损失的一个指标

D.风险控制的一个方法

7.在金融风险管理中，什么是内部评级法？()

A.一种风险识别方法

B.一种风险评估方法

C.一种风险监控方法

D.一种风险报告方法

8.什么是风险敞口报告？()

A.风险管理的损失报告

B.风险管理中的风险敞口评估报告

C.风险管理中的风险控制报告

D.风险管理中的风险报告

9.什么是风险管理的全面性原则？()

A.风险管理应覆盖所有业务领域

B.风险管理应遵循法律法规

C.风险管理应注重效率

D.风险管理应强调灵活性

二、多选题(共5题)

10.金融风险管理的主要目标包括哪些？()

A.保障金融机构的稳健经营

B.提高金融机构的盈利能力

C.防范和化解金融风险

D.促进金融市场的稳定发展

11.以下哪些属于市场风险的来源？()

A.利率变动

B.汇率变动

C.通货膨胀

D.政策变动

12.在信用风险评估中，常用的方法有哪些？()

A.内部评级法

B.外部评级法

C.模型评估法

D.专家判断法

13.风险管理的流程通常包括哪些步骤？()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险控制

D.风险监控

14.以下哪些是金融衍生品的主要功能？()

A.风险对冲

B.投资增值

C.价格发现

D.流动性提供

三、填空题(共5题)

15.金融风险管理的首要任务是

16.VaR值是指在一定的置信水平下，某一金融资产或投资组合在未来特定时间段内可能发生的最大

17.信用衍生品通常用于

18.在风险管理中，风险敞口是指

19.风险矩阵是一种用于评估风险概率和影响的风险管理工具，通常以

四、判断题(共5题)

20.金融风险管理只关注金融机构内部的风险。()

A.正确B.错误

21.VaR值可以准确地预测金融市场的未来走势。()

A.正确B.错误

22.信用衍生品只能用于对冲市场风险。()

A.正确B.错误

23.风险矩阵可以完全替代风险评估。()

A.正确B.错误

24.风险敞口报告是风险管理的最终目标。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

25.简述金融风险管理的主要步骤。

26.什么是风险敞口？请举例说明。

27.什么是压力测试？它为什么重要？

28.为什么说风险管理是金融机构的核心竞争力之一？

29.在金融风险管理中，如何平衡风险与收益的关系？

电大《金融风险管理》形考作业2参考答案

一、单选题(共10题)

1.【答案】A

【解析】金融风险管理的目的是通过识别、评估、监控和控制风险，以达到降低金融风险的目的。

2.【答案】D

【解析】人力资源风险并不是金融风险的主要类型，金融风险主要类型包括市场风险、信用风险和流动性风险等。

3.【答案】A

【解析】VaR值（ValueatRisk）通常用于衡量金融资产或投资组合在特定时间段内的潜在最大损失，即风险敞口。

4.【答案】B

【解析】止损点是一种风险管理策略，指在金融交易中设定的价格水平，当市场价格达到或低于该水平时，将自动执行卖出操作以限制损失。

5.【答案】B

【解析】情景分析是一种风险评估方法，通过模拟不同的市场情景来评估潜在的风险和影响。

6.【答案】B

【解析】风险资本是金融机构为应对潜在损失而持有的资本，它是一种风险敞口的一个