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趋势交易策略的量化分析模型

目录

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究内容与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

1.4研究方法与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

1.5论文结构安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

二、趋势交易策略理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1趋势市场定义与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.2常见趋势追踪指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

2.2.1移动平均线应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

2.2.2相对强弱指数解读．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.2.3布林带现象分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

2.2.4其他动量指标探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

2.3趋势交易策略类型划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

2.3.1多头趋势策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

2.3.2空头趋势策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

2.4相关交易理论与行为金融学．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

三、量化分析模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.1数据获取与预处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.1.1标的资产选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.1.2数据来源与频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.1.3数据清洗与标准化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.2核心策略因子设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.2.1价格动量因子．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.2.2波动率控制因子．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46

3.2.3市场结构因子．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

3.2.4交易信号生成逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

3.3模型参数优化方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

3.3.1网格搜索技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

3.3.2遗传算法应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

3.3.3贝叶斯优化探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57

3.4风险控制与资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．59

3.4.1止损止盈机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60

3.4.2投资组合配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．62

3.4.3单笔交易限额设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．63

四、模型实证检验与结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．65

4.1检验环境与样本选择．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．66

4.2绩效评估指标体系．