金融机构原面试题及答案.docx

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2025-12-03 发布于四川
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金融机构原面试题及答案

问题1：在信用风险量化模型开发中，如何处理样本选择偏差问题？若历史数据中违约样本主要集中在经济上行期，模型在经济下行期的预测效果可能出现什么偏差？如何修正？

答案：样本选择偏差主要源于数据采集过程中未覆盖全周期或特定群体缺失，导致模型训练数据无法反映真实风险分布。处理方法包括：第一，扩展数据维度，引入宏观经济变量（如GDP增速、PMI）作为分层变量，将样本按经济周期分段后加权处理；第二，使用倾向得分匹配（PSM），通过逻辑回归估计样本进入观测集的概率，对高偏差样本赋予更低权重；第三，采用合成数据提供技术（如GAN），基于现有数据提供经济下行期的模拟违约样本，补充训练