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2025年利率互换合同协议合同

甲方（买方）：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

统一社会信用代码/注册号：[甲方代码]

乙方（卖方）：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

统一社会信用代码/注册号：[乙方代码]

鉴于：

（a）甲方希望管理其利率风险，特别是与[说明相关资产或负债，例如：某笔贷款或债券发行]相关的利率风险；

（b）乙方愿意承担与上述利率风险相关的风险，并从交易中获取收益；

（c）双方希望根据本合同约定的条款和条件，就利率互换进行安排。

双方经友好协商，达成如下协议（以下简称“本协议”或“合同”）：

第一条定义

除非本协议另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1“协议生效日”指本协议签署之日。

1.2“名义本金”指本协议附件一（如有）中载明的或本协议正文所述的用于计算利息交换的金额，该金额不发生实际交换。

1.3“固定利率”指本协议第3.1条规定的利率，该利率由甲方支付给乙方。

1.4“浮动利率”指本协议第3.2条规定的利率，该利率由乙方支付给甲方。

1.5“基准利率”指本协议第3.2.1条定义的利率。

1.6“重置周期”指本协议第3.2.3条规定的浮动利率重新定价的频率。

1.7“支付频率”指本协议第3.4条规定的利息支付频率。

1.8“交易日”指每次利息支付的名义本金金额确定的日期，通常在支付日之前的一个工作日。

1.9“结算日”指利息支付实际执行的日期。

1.10“合同货币”指本协议计价和结算的货币，即[填写合同货币，例如：人民币]。

1.11“初始保证金”指根据本协议第6.3条，为防范信用风险而由甲方或乙方存入指定保证金账户的初始资金。

1.12“持续保证金”指根据本协议第6.3条，为维持约定的保证金水平而由甲方或乙方需额外存入或取出的资金。

1.13“净额结算”指本协议第6.1条规定的结算方法，即仅结算交换金额的差额。

1.14“中央对手方清算（CCP）”指通过指定的中央对手方进行风险净额结算和担保的机制。

1.15“主协议”指甲方与乙方（或乙方指定的另一方）之间签订的、可能构成本协议基础的ISDA主协议（如有）。

1.16“业务日”指在[指定地点，例如：伦敦]的银行工作日。

1.17“应力测试”指对交易对手信用风险进行的模拟分析，评估在极端市场条件下可能发生的损失。

第二条合同期限

2.1本协议自协议生效日起生效，期限为[填写年限，例如：五年]，直至本协议终止日止。

2.2若本协议在期限届满前终止，则根据本协议第第[填写条款号，例如：第9条]的规定处理未到期部分。

第三条交易条款

3.1“固定利率”：在本协议有效期内，甲方同意按固定利率[填写具体固定利率，例如：年利率百分之五（5%），固定不变]计算并支付利息给乙方。该固定利率是在协议生效日根据[说明确定方法，例如：双方协商确定/参考某基准利率加点确定]确定的。

3.2“浮动利率”：

3.2.1“基准利率”：本协议项下的浮动利率基于以下基准利率：[填写具体基准利率名称，例如：美国银行间市场利率（SOFR）]。

3.2.2“计算方法”：乙方应根据[说明计算方法，例如：基准利率板当日公布的利率]，扣除[说明是否扣除及如何扣除，例如：零]，计算当期浮动利率。

3.2.3“重置周期”：基准利率按[填写频率，例如：每三个月]重置一次。

3.3“名义本金”：本协议项下的名义本金为[填写名义本金金额，例如：壹仟万元整（￥10,000,000.00)]。

3.4“支付频率”：利息按[填写支付频率，例如：每季度末月二十日]支付。

3.4.1固定利率支付：甲方应在每个支付日，将根据本协议第2.1条计算的该期固定利息金额支付给乙方。固定利率支付日为[例如：每季度末月二十日]。

3.4.2浮动利率支付：乙方应在每个支付日，将根据本协议第3.2条计算的该期浮动利息金额支付给甲方。浮动利率支付日为[例如：每季度末月二十日]。

3.5“支付计算”：

3.5.1固定利息金额按公式计算：固定利息金额=名义本金×固定利率×(当期天数/基准天数)。

3.5.2浮动利息金额按公式计算：浮动利息金额=名义本金×浮动利率×(当期天数/基准天数)。其中，“当期天数”指支付周期实际发生的天数，采用[选择天数计算规则，例如：实际天数/360或实际天数/365]；“基准天数”指用于计算利率的天数，采用[选择天数计算规则，例如：实际天数/360或实际天数/365]。

3.6“利息计算基准”：所有利息计算均以[选择基准，例如：30/360或实际天数]为基准。

第四条结算条款

4.1“结算方法”：本协议项下的利息支付采用净额结算方法。双方同意通过[选择