信号处理算法：卡尔曼滤波_（1）.卡尔曼滤波概述.docx

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卡尔曼滤波概述

卡尔曼滤波是一种用于估计动态系统状态的递归算法，广泛应用于信号处理、控制工程、导航系统等领域。它通过结合系统的动态模型和观测数据，以最小化估计误差的方差为目标，提供了一种高效的状态估计方法。本节将详细介绍卡尔曼滤波的基本原理、数学模型、应用场景以及实现步骤。

卡尔曼滤波的基本原理

卡尔曼滤波的核心思想是利用系统的动态模型和观测模型，通过递归的方式不断更新系统状态的估计值。卡尔曼滤波器假设系统的状态和观测数据都符合高斯分布，并通过预测和更新两个步骤来最小化估计误差的方差。

系统模型

假设有一个线性动态系统，其状态方程可以表示为：

x

其中：