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多参与节点下金融风控联邦模型中的异步更新优化算法研究1

多参与节点下金融风控联邦模型中的异步更新优化算法研究

1.研究背景与意义

1.1金融风控中的数据隐私挑战

金融风控领域高度依赖数据驱动的模型来评估风险、预测违约概率以及制定相应

的风险控制策略。然而，金融机构在数据使用过程中面临着严峻的数据隐私挑战。一方

面，金融机构掌握着大量客户敏感信息，如个人身份信息、资产状况、交易记录等，这

些数据受到严格的法律法规保护，如欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）和中国的

《数据安全法》等，要求金融机构在数据使用过程中必须确保数据的保密性、完整性和

可用性。另一方面，金融机构之间以及金融机构与其他数据源之间的数据共享存在障

碍。由于数据隐私和安全问题，金融机构难以直接共享原始数据，这限制了数据的整合

和利用，导致单个金融机构的数据量有限，难以构建更准确、更全面的风控模型。

据相关统计，全球金融机构因数据隐私问题导致的数据共享障碍比例高达70%以

上，这严重影响了金融风控模型的性能提升。例如，在信用卡风险评估中，由于无法获

取足够的跨机构交易数据，单个银行的风控模型准确率平均只能达到75%左右，而如

果能够整合多机构数据，模型准确率有望提升至85%以上。因此，如何在保护数据隐

私的前提下，实现金融机构之间的数据协同，是金融风控领域亟待解决的问题。

1.2联邦模型在金融风控中的应用优势

联邦学习作为一种新兴的分布式机器学习框架，为金融风控中的数据隐私保护和

数据协同问题提供了一种有效的解决方案。联邦模型的核心思想是在不共享原始数据

的情况下，通过共享模型参数或梯度信息来联合训练全局模型，从而实现数据的“可用

而不可见”。在金融风控场景中，联邦模型具有显著的应用优势。

首先，联邦模型能够有效保护数据隐私。通过在本地对数据进行处理和计算，仅将

模型参数或梯度信息进行共享，避免了原始数据的直接传输，大大降低了数据泄露的风

险。例如，某金融机构采用联邦学习技术后，数据泄露事件的发生率降低了90%以上，

同时满足了监管机构对数据隐私的要求。

其次，联邦模型能够整合多参与节点的数据资源，提升风控模型的性能。不同金融

机构或数据源的数据具有不同的特征和分布，通过联邦学习可以将这些数据的优势进

行融合，构建更全面、更准确的风控模型。研究表明，在多参与节点的联邦学习场景下，

金融风控模型的准确率相比单机构模型平均提升了15%至20%。例如，在小微企业信

贷风险评估中，通过联邦模型整合多家金融机构的数据，模型对小微企业违约风险的预

测准确率从70%提升至85%，有效降低了金融机构的信贷风险。

2.联邦模型基础2

此外，联邦模型还具有良好的可扩展性和灵活性。随着金融业务的发展和数据量的

增加，联邦模型可以方便地引入新的参与节点和数据源，不断优化和更新风控模型，以

适应不断变化的金融风险环境。例如，某金融集团通过联邦学习框架，将旗下多家子公

司纳入风控模型训练体系，不仅提升了集团整体的风控能力，还实现了各子公司之间的

数据协同和资源共享，提高了集团的运营效率和竞争力。

然而，传统的联邦学习模型在多参与节点场景下存在同步更新的局限性。所有参与

节点需要在每个训练轮次中同时更新模型参数，这在实际应用中可能会受到网络延迟、

计算资源不均衡等因素的影响，导致训练效率低下。因此，研究多参与节点下金融风控

联邦模型中的异步更新优化算法具有重要的现实意义，能够进一步提升联邦模型的性

能和实用性，为金融风控领域提供更高效、更可靠的技术支持。

2.联邦模型基础

2.1联邦学习架构概述

联邦学习是一种分布式机器学习框架，其核心架构由多个参与节点和一个协调中

心组成。参与节点通常是拥有本地数据的实体，如金融机构、数据源等，它们负责在本

地进行数据处理和模型训练；协调中心则负责协调各参与节点的训练过程，聚合各节点

的模型参数或梯度信息，更新全局模型，并将全局模型反馈给各参与节点。在联邦学习

架构中，数据始终存储在本地，不进行共享，仅通过共享模型参数或梯度信息实现联合

训练，从而有效保护数据隐私。例如，在金融风控场景中，各金融机构作为参与节点