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2025量化金融试题及答案

一、单项选择题

1.以下哪种模型不属于期权定价模型？()

A.布莱克-斯科尔斯模型

B.二叉树模型

C.资本资产定价模型

D.蒙特卡罗模拟模型

答案：C

解析：资本资产定价模型（CAPM）主要用于描述资产预期收益率与系统性风险之间的关系，并非期权定价模型。而布莱克-斯科尔斯模型、二叉树模型和蒙特卡罗模拟模型都是常见的期权定价模型。

2.在量化交易中，夏普比率衡量的是()

A.投资组合的最大回撤

B.投资组合承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益

C.投资组合的波动率

D.投资组合的胜率

答案：B

解析：夏普比率是指投资组合承担单