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R语言金融时间序列异常检测包开发

引言

金融市场的核心是数据，而金融时间序列作为市场运行的“数字足迹”，记录着价格波动、交易量变化、订单流等关键信息。这些数据具有高频率（毫秒级更新）、非平稳性（均值与方差随时间变化）、尖峰厚尾（极端值出现概率高于正态分布）等典型特征，使得异常检测成为金融数据分析中不可或缺的环节。异常可能是交易系统故障、黑天鹅事件、市场操纵或模型失效的信号，及时识别并定位异常，对高频交易策略调整、风险管理、监管合规等场景具有重要意义。

R语言作为统计分析领域的“瑞士军刀”，凭借其强大的时间序列处理工具（如zoo、xts包）、丰富的机器学习扩展（如caret、tidymodels