华泰期货-量化专题报告-如何使用国债期货进行多头增强.pdfVIP

华泰期货-量化专题报告-如何使用国债期货进行多头增强.pdf

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期货研究报告|量化专题报告2025-12-10

如何使用国债期货进行多头增强

研究院量化组摘要

研究员

高天越本报告作为前序报告《国债期货和国债ETF的统计套利策略》的拓展和延伸，在前期构

建的动态统计套利框架（融合卡尔曼滤波、小波变换与隐马尔可夫模型）基础上，本文

0755-23887993

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