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双Heston跳扩散模型下欧式期权定价与统计模拟.pdf

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    摘要

    欧式期权是一种常见的金融衍生工具，赋予持有人在特定到期日（而非到期

    日前任何时刻）按预定价格（行权价）买入或卖出标的资产的权利。作为金融学

    领域中基础且广泛运用的衍生品之一，欧式期权的定价一直是研究者们密切关注

    的主题。然而，现有文献中鲜有研究能够同时系统地考虑多个因素的波动率，尤

    其是那些将标的资产价格的随机利率与跳跃扩散过程相结合的复杂模型。但实际

    中，金融市场不仅表现出随机性特征，还普遍存在跳跃性波动。因此，本文旨在

    从多个角度深入分析和弥补经典B-S模型的不足，通过构建更加精确的模

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