stata上机实验第八讲-似不相关回归(SUR).ppt

Stata上机实验

似不相关回归(SUR)特点：即各方程的变量之间没有内在联系，但各方程的扰动项之间存在相关性。例1：使用高中生成绩数据集“hsb2.dta”，估计一个SUR模型。第一个方程的被解释变量为read（阅读成绩），解释变量为write（写作成绩），math（数学成绩），science（科学成绩）。第二个方程的被解释变量为socst（社会实践成绩），解释变量为write（写作成绩），math（数学成绩）。

要求：（1）使用迭代法估计SUR模型，并检验两个方程的扰动项是否存在“同期相关”。（2）检验两个方程中变量math的系数是否相等。注意：检验是否存在“同期相关”使用BP检验，B