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浙外金融工程考研真题及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.金融工程的核心是？

A.金融工具创新

B.风险管理

C.金融市场分析

D.资产定价

2.下列哪种不属于衍生金融工具？

A.股票

B.期货

C.期权

D.互换

3.有效市场假说认为？

A.市场完全有效

B.价格反映所有信息

C.存在套利机会

D.投资者能持续获利

4.无风险利率一般用什么代表？

A.国债收益率

B.企业债券收益率

C.股票回报率

D.银行贷款利率

5.风险价值衡量的是？

A.最大损失

B.最小损失

C.一定置信水平下的潜在最大损失

D.预期损失

6.金融工程主要运用的数学工具不包括？

A.微积分

B.线性代数

C.概率论

D.几何

7.下列关于套期保值说法正确的是？

A.完全消除风险

B.目的是获利

C.降低风险

D.增加风险

8.远期合约的特点不包括？

A.非标准化

B.柜台交易

C.流动性强

D.违约风险大

9.期权的买方拥有？

A.权利而非义务

B.义务而非权利

C.权利和义务

D.既无权利也无义务

10.资本资产定价模型的公式是？

A.Ri=Rf+βi(Rm-Rf)

B.Ri=Rf-βi(Rm-Rf)

C.Ri=Rm+βi(Rf-Rm)

D.Ri=Rm-βi(Rf-Rm)

答案：1.B2.A3.B4.A5.C6.D7.C8.C9.A10.A

多项选择题（每题2分，共10题）

1.金融工程的应用领域包括？

A.投资管理

B.风险管理

C.公司理财

D.金融机构运营

2.常见的数据挖掘技术在金融领域可用于？

A.市场趋势分析

B.风险评估

C.客户细分

D.产品定价

3.金融市场的构成要素有？

A.交易主体

B.交易对象

C.交易价格

D.交易机制

4.下列属于固定收益证券的有？

A.债券

B.优先股

C.普通股

D.商业票据

5.金融工程中常用的风险度量方法有？

A.方差

B.标准差

C.风险价值

D.预期损失

6.金融创新的动因包括？

A.规避风险

B.技术进步

C.竞争加剧

D.监管放松

7.期货合约的特点有？

A.标准化

B.交易所交易

C.保证金制度

D.每日结算

8.期权的基本要素包括？

A.标的资产

B.执行价格

C.到期日

D.权利金

9.资产证券化的参与主体有？

A.发起人

B.特殊目的机构

C.信用评级机构

D.投资者

10.金融工程对金融机构的影响体现在？

A.业务创新

B.风险管理能力提升

C.服务质量改善

D.市场竞争力增强

答案：1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABD5.ABCD6.ABCD7.ABCD8.ABCD9.ABCD10.ABCD

判断题（每题2分，共10题）

1.金融工程只关注金融工具创新。（）

2.所有金融市场都是有效的。（）

3.期货交易一定比远期交易风险大。（）

4.期权卖方承担无限风险。（）

5.资本资产定价模型能准确计算资产收益率。（）

6.金融工程可以完全消除金融风险。（）

7.互换交易双方主要是为了降低融资成本。（）

8.有效市场假说认为内幕信息能带来超额收益。（）

9.金融创新一定会带来正面影响。（）

10.风险管理是金融工程的重要内容。（）

答案：1.×2.×3.×4.×5.×6.×7.√8.×9.×10.√

简答题（总4题，每题5分）

1.简述金融工程的主要内容。

包括金融工具创新、风险管理、投资策略制定、资产定价等，通过运用数学、统计学等方法，优化金融资源配置。

2.说明有效市场假说的三种形式。

弱式有效市场，价格反映历史信息；半强式有效市场，价格反映公开信息；强式有效市场，价格反映所有信息。

3.简述期货合约与远期合约的区别。

期货合约标准化、交易所交易、有保证金和每日结算；远期合约非标准化、柜台交易、无保证金和每日结算，违约风险较大。

4.简述期权的套期保值原理。

期权买方支付权利金获得权利，在市场不利时不行权控制损失；卖方收取权利金承担义务，通过收取权利金弥补可能的损失，达到套期保值目的。

讨论题（总4题，请简要回答每题5分）

1.金融工程在当前金融市场中的作用和挑战。

作用：创新工具、管理风险、优化资源配置等。挑战：市场变化快、模型假设局限、监管难度