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2025数理金融试题及答案.doc

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    2025数理金融试题及答案

    一、单项选择题（每题2分，共10题）

    1.在Black-Scholes模型中，如果标的资产价格波动率增加，看涨期权的价格将如何变化？

    A.增加

    B.减少

    C.不变

    D.不确定

    答案：A

    2.以下哪一项不是有效市场假说的条件？

    A.信息对称

    B.无交易成本

    C.无税收

    D.投资者都是理性的

    答案：D

    3.在风险中性测度下，无风险利率是多少？

    A.历史无风险利率

    B.预期无风险利率

    C.均值无风险利率

    D.实际无风险利率

    答案：B

    4.以下哪一项是久期的定义？

    A.债券的到期时间

    B.债券的加权平均到期时间

    C.债券的收益率

    D

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