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2026年期货从业资格之期货投资分析考试题库500道
第一部分单选题(500题)
1、当经济处于衰退阶段，表现最好的资产类是（）。
A.现金
B.债券
C.股票
D.商品
【答案】：B
2、某美国投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12．5万欧元)。假设当E1欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1．4432，3个月后到期的欧元期货合约成交价格EUR／USD为1．4450。3个月后欧元兑美元即期汇率为1．4120，该投资者欧元期货合约平仓价格EUR／USD为1．4101。因汇率波动该投资者在现货市场______万美元，在期货市场______万美元。(不计手续费等费用)（）
A.获利1.56；获利1.565
B.损失1.56；获利1.745
C.获利1.75；获利1.565
D.损失1.75；获利1.745
【答案】：B
3、一个红利证的主要条款如表7—5所示，
A.提高期权的价格
B.提高期权幅度
C.将该红利证的向下期权头寸增加一倍
D.延长期权行权期限
【答案】：C
4、（）是基本而分析最基本的元素。
A.资料
B.背景
C.模型
D.数据
【答案】：D
5、关丁有上影线和下影线的阳线和阴线，下列说法正确的是（）。
A.说叫多空双方力量暂时平衡，使市势暂时失去方向
B.上影线越长，下影线越短，阳线实体越短或阴线实体越长，越有利于多方占优
C.上影线越短，下影线越长，阴线实体越短或阳线实体越长，越有利丁空方占优
D.上影线长丁下影线，利丁空方；下影线长丁上影线，则利丁多方
【答案】：D
6、假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
A.1000
B.282.8
C.3464.1
D.12000
【答案】：C
7、目前，我国以（）替代生产者价格。
A.核心工业品出厂价格
B.工业品购入价格
C.工业品出厂价格
D.核心工业品购入价格
【答案】：C
8、某汽车公司与轮胎公司在交易中采用点价交易，作为采购方的汽车公司拥有点价权。双方签订的购销合同的基本条款如表7—3所示。
A.880
B.885
C.890
D.900
【答案】：D
9、通常情况下，资金市场利率指到期期限为（）内的借贷利率，是一组资金市场利率的期限结构。
A.一个月
B.一年
C.三年
D.五年
【答案】：B
10、对基差买方来说，基差定价交易中所面临的风险主要是（）。
A.价格风险
B.利率风险
C.操作风险
D.敞口风险
【答案】：D
11、基于三月份市场样本数据，沪深300指数期货价格（Y）与沪深300指数（X）满足回归方程：Y=-0.237+1.068X，回归方程的F检验的P值为0.04.对于回归系数的合理解释是：沪深300指数每上涨一点，则沪深300指数期货价格将（）。
A.上涨1.068点
B.平均上涨1.068点
C.上涨0.237点
D.平均上涨0.237点
【答案】：B
12、低频策略的可容纳资金量（）。
A.高
B.中
C.低
D.一般
【答案】：A
13、下列分析方法中，比较适合原油和农产品的分析的是（）。
A.平衡表法
B.季节性分析法
C.成本利润分析法
D.持仓分析法
【答案】：B
14、某机构投资者持有价值为2000万元，修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约现值组合调整。则其合理操作是（）。(不考虑交易成本及保证金影响)参考公式:组合久期初始国债组合的修正久期初始国债组合的市场价值期货有效久期，期货头寸对
A.卖出5手国债期货
B.卖出l0手国债期货
C.买入5手国债期货
D.买入10手国债期货
【答案】：C
15、趋势线可以衡量价格的（）。
A.持续震荡区
B.反转突破点
C.被动方向
D.调整方向
【答案】：C
16、如果甲产品与乙产品的需求交叉弹性系数是负数，则说明甲产品和乙产品（）
A.无关
B.是替代品
C.是互补品
D.是缺乏价格弹性的
【答案】：C
17、下列属于资本资产定价模型假设条件的是（）。
A.所有投资者的投资期限叫以不相同
B.投资者以收益率均值来衡量术来实际收益率的总体水平，以收益率的标准著来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希单期望收益率越高越好；投资者既叫以是厌恶风险的人，也叫以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
【答案】：D
18、某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99
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