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2013年随机过程复习题

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.随机过程在数学中通常被定义为时间的函数，以下哪一项不是随机过程的特点？()

A.随机性

B.偶然性

C.确定性

D.随机变量

2.马尔可夫链中，状态转移概率只依赖于当前状态，与历史状态无关，这种现象称为？()

A.无后效性

B.状态独立性

C.随机变量独立性

D.互信息

3.在泊松过程中，事件发生的时间间隔服从？()

A.指数分布

B.正态分布

C.二项分布

D.对数正态分布

4.以下哪项不是随机过程的分类？()

A.马尔可夫过程

B.泊松过程

C.随机游走

D.随机波动

5.在随机游走中，每个时间步的步长是独立的且同分布的，以下哪项描述正确？()

A.步长服从正态分布

B.步长服从指数分布

C.步长服从均匀分布

D.步长服从泊松分布

6.在维纳过程（Wienerprocess）中，自相关函数为？()

A.1

B.t

C.e^(-t)

D.t^2

7.在布朗运动中，粒子的位置随时间的变化可以表示为？()

A.均匀随机游走

B.指数随机游走

C.高斯随机游走

D.指数衰减随机游走

8.以下哪项不是马尔可夫链的稳定分布？()

A.非平稳分布

B.稳定分布

C.长期分布

D.瞬时分布

9.在金融数学中，随机过程常被用来建模股票价格，以下哪项描述正确？()

A.股票价格服从泊松分布

B.股票价格服从正态分布

C.股票价格服从指数分布

D.股票价格服从均匀分布

10.随机过程的理论基础是？()

A.概率论

B.微积分

C.线性代数

D.拓扑学

二、多选题(共5题)

11.随机过程在金融领域的应用包括哪些？()

A.期权定价

B.股票市场分析

C.利率衍生品定价

D.风险管理

12.以下哪些是马尔可夫链的特性？()

A.无后效性

B.状态转移概率矩阵是有限的

C.状态转移概率只依赖于当前状态

D.马尔可夫链是时间离散的

13.以下哪些是随机游走的假设条件？()

A.步长是随机变量

B.步长具有相同的分布

C.步长是独立的

D.步长的大小是确定的

14.在维纳过程（Wienerprocess）中，以下哪些描述是正确的？()

A.维纳过程是连续时间的随机过程

B.维纳过程的增量是高斯分布的

C.维纳过程具有独立增量性

D.维纳过程的轨迹是连续的

15.以下哪些是随机过程在物理科学中的应用？()

A.声波传播

B.量子力学

C.天体物理

D.生物统计学

三、填空题(共5题)

16.随机过程中的“马尔可夫链”是一种______过程，其中未来的状态只依赖于当前状态。

17.在泊松过程中，事件发生的平均速率称为______，通常用λ表示。

18.维纳过程（Wienerprocess）也被称为______过程，其轨迹是连续且具有独立增量。

19.在随机游走中，每个时间步的步长通常是______，并且步长之间的增量是______。

20.随机过程的一个重要概念是______，它描述了过程在任意两个时刻的统计特性。

四、判断题(共5题)

21.马尔可夫链中的每个状态都是等概率转移的。()

A.正确B.错误

22.维纳过程的轨迹在任何时间点都是连续的。()

A.正确B.错误

23.泊松过程是一种连续时间随机过程。()

A.正确B.错误

24.随机游走的步长都是等大小的。()

A.正确B.错误

25.自协方差函数能够完全描述随机过程的统计特性。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是马尔可夫链，请简述其基本性质。

27.什么是维纳过程，它在金融数学中有什么应用？

28.什么是泊松过程，它在实际生活中有哪些应用？

29.随机游走模型有什么特点，它在物理学和金融学中有哪些应用？

30.什么是自协方差函数，它在研究随机过程时有什么作用？

2013年随机过程复习题

一、单选题(共10题)

1.【答案】C

【解析】随机过程具有随机性和偶然性，而不是确定性。确定性是确定性过程的特征。

2.【答案】A

【解析】无后效性是指马尔可夫链中，未来的状态仅依赖于当前状态，与过去状态无关