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最优化理论第11讲

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目录

第一章

最优化理论基础

第二章

线性规划模型

第四章

整数规划与组合优化

第三章

非线性规划方法

第六章

最优化算法的实现

第五章

动态规划原理

最优化理论基础

第一章

定义与概念

限制决策变量取值

约束条件

需被优化性能指标

目标函数

寻最优解理论

最优化理论

基本原理

整体最优为主，局部服从整体

整体与局部最优

01

系统运行多阶段逐级优化

多级优化原则

02

无法实现最优时选相对最优

优化相对性原则

03

应用领域

机器学习训练

在模型训练中优化参数，最小化损失函数。

资源分配优化

在供应链、生产调度中应用，减少成本，提高效率。

01

02

线性规划模型

第二章

模型构建

明确问题中的未知量。

确定决策变量

根据决策变量和目的确定优化目标。

建立目标函数

列出决策变量所受的限制条件。

设定约束条件

单纯形法原理

在线性规划可行域顶点，通过迭代找最优解。

顶点迭代求解

迭代中保持解可行，向更优顶点移动直至最优。

保持可行解移动

灵敏度分析

01

参数变化影响

分析参数变动对最优解的影响

02

应用方法

解析法、图解法及软件求解

非线性规划方法

第三章

梯度下降法

基本原理

沿负梯度迭代更新

应用场景

机器学习损失函数优化

牛顿法与拟牛顿法

牛顿法

利用导数求极值

拟牛顿法

近似海塞矩阵

约束优化技术

用于处理等式约束，通过引入乘数将约束与目标函数结合求解。

拉格朗日乘数法

将约束条件转化为目标函数的惩罚项，通过求解无约束问题逼近约束优化解。

罚函数法

整数规划与组合优化

第四章

整数规划概念

01

定义与特点

整数规划要求变量取整数值，常用于实际问题建模。

02

应用场景

广泛应用于资源分配、生产调度等领域，强调整数约束。

分支定界法

算法优势

可求最优解效率高

核心思想

分割解空间定界

应用场景

整数规划与组合优化

组合优化问题

旅行商问题

背包问题

01

经典组合优化问题，求最短路径访问所有城市后返回起点。

02

在给定重量限制下，选择物品使总价值最大。

动态规划原理

第五章

动态规划基础

问题可分解为最优子问题，子问题的解可组合成原问题的解。

01

最优子结构

子问题被重复求解，动态规划存储子问题解，避免重复计算。

02

重叠子问题

马尔可夫决策过程

基本概念

随机动态最优决策

状态转移矩阵

描述状态切换概率

资源分配问题

01

在资源有限下，确定最优路径以最大化资源利用效率。

02

将问题分解为多个阶段，每个阶段做出最优决策，以实现整体最优。

最优路径选择

分阶段决策

最优化算法的实现

第六章

算法选择标准

算法执行速度快，资源消耗低。

速度效率

算法结果正确率高，误差率低。

准确性

软件工具介绍

01

MATLAB工具箱

提供多种优化算法，解决线性和非线性等问题。

02

LINGO软件

交互式的优化求解器，直观建模语言，快速求解。

实际案例分析

通过MATLAB实现线性规划求解资源分配问题。

MATLAB应用案例

利用遗传算法解决复杂非线性优化问题。

遗传算法应用

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