灰色马尔可夫在时间序列中的综合应用.doc

灰色马尔可夫模型在时间序列中的运用

灰色马尔可夫模型在时间序列中的运用

作者姓名：指导老师：

摘要：金融时间序列含有着异常数值，均值复归以及趋势等有关的特点，因现存的异常值必然会对金融时间序列处于预测模型中的内部预测参数的根本有效性生成影响，继而令该模型所存在的误差递增过大。故而，本文以灰色马尔科夫链模型为基础而提出了相应的相关机制转换-混合模型，同时以实例为基础，将其应用到了对于金融时间序列的优先预测内，对系统所具的误差予以降低。

关键词：灰色马尔可夫模型，混合预测模型，时间序列

abstract

Financialtimeserieshavesometypical