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高频因子跟踪：近期斜率凸性因子表现优异.docx

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    内容目录

    一、高频因子超额收益概览 4

    二、各类高频因子近期表现跟踪 4

    高频价格区间因子 4

    高频量价背离因子 6

    遗憾规避因子 7

    斜率凸性因子 9

    三、基于基本面因子与高频因子构建的中证1000指数增强策略表现 11

    附录一：高频“金”组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 13

    附录二：高频基本面共振组合中证1000指数增强策略本周持仓列表 14

    风险提示 15

    图表目录

    图表1：各大类高频因子近期1在00中0证指数成分股的选股表现 4

    图表2：价格区间细分因子近期在中证1000指数成分股的收益表现 4

    图表3：价格区间细分因子最近一周

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