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联邦基金利率预测的自然语言处理框架

引言

联邦基金利率作为美国货币政策的核心工具，其调整直接影响全球金融市场的流动性、资产定价和经济预期。传统的利率预测方法主要依赖宏观经济指标（如通胀率、失业率、GDP增速）和计量经济学模型（如向量自回归模型、泰勒规则），但这类方法难以捕捉市场情绪、政策预期和突发事件等非结构化信息的动态影响。随着金融文本数据（如央行会议纪要、政策声明、财经新闻、社交媒体讨论）的爆发式增长，自然语言处理（NLP）技术为利率预测提供了新的视角——通过挖掘文本中的隐含语义、情感倾向和政策信号，能够补充传统模型的信息维度，提升预测的时效性和准确性。本文将系统构建一个覆盖数据采集、文本