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中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.商业银行在风险管理中，下列哪项不属于风险识别的范畴？()

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.法规风险

2.在VaR（ValueatRisk）模型中，假设市场服从正态分布，以下哪个参数用于计算VaR值？()

A.均值

B.标准差

C.中位数

D.最大值

3.商业银行在进行信用风险评估时，通常采用以下哪种方法？()

A.信用评分模型

B.概率论方法

C.事后检验法

D.机器学习方法

4.在风险管理中，风险敞口指的是什么？()

A.风险发生的可能性

B.风险可能造成的损失

C.风险可能带来的收益

D.风险敞口是风险本身

5.商业银行在执行风险控制措施时，以下哪项不是控制风险的有效手段？()

A.制定风险控制政策

B.设置风险限额

C.进行风险对冲

D.减少风险资产规模

6.在风险管理中，风险敞口的测量主要关注的是以下哪个方面？()

A.风险的频率

B.风险的严重程度

C.风险的频率和严重程度

D.风险的频率或严重程度

7.以下哪项不是影响市场风险的因素？()

A.利率变动

B.市场流动性

C.政治稳定性

D.技术进步

8.在风险管理的风险偏好中，风险规避指的是什么？()

A.主动承担风险，追求高收益

B.避免所有可能的风险

C.接受一定范围内的风险，追求稳健收益

D.风险偏好是固定的，不可改变

9.商业银行在执行风险监督时，以下哪种方法不属于风险监控的范畴？()

A.风险指标监控

B.风险事件报告

C.定期风险评估

D.风险审计

10.在风险管理中，风险转移通常指的是以下哪种行为？()

A.将风险责任转移给第三方

B.减少风险敞口

C.通过保险手段分散风险

D.风险转移是指风险本身的变化

二、多选题(共5题)

11.在商业银行的资本充足率监管中，以下哪些是构成资本充足率的组成部分？()

A.核心资本

B.辅助资本

C.负债资本

D.负债限制

12.在信用风险评估中，以下哪些因素会影响信用评分模型的评估结果？()

A.借款人的还款历史

B.借款人的收入水平

C.借款人的资产状况

D.市场利率水平

13.在风险管理过程中，以下哪些方法可以用来降低市场风险？()

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险规避

D.风险补偿

14.在商业银行的流动性风险管理中，以下哪些措施是提高流动性储备的重要手段？()

A.增加流动性资产

B.减少流动性负债

C.建立流动性覆盖比率

D.提高资本充足率

15.在风险管理的内部控制系统设计中，以下哪些原则是关键考虑因素？()

A.全面性原则

B.分层控制原则

C.适度性原则

D.可行性原则

三、填空题(共5题)

16.商业银行在进行风险敞口管理时，通常会使用______来衡量和监控风险敞口。

17.在信用风险评估中，______是评估借款人信用风险的重要指标。

18.在风险管理中，______是指通过购买保险或其他金融工具来转移风险。

19.在风险管理的______阶段，银行需要识别和分析可能面临的风险。

20.商业银行的______是衡量其资本实力和风险承受能力的重要指标。

四、判断题(共5题)

21.商业银行的风险管理框架应遵循全面性、一致性、持续性和有效性的原则。()

A.正确B.错误

22.信用风险是指由于借款人或交易对手违约导致银行损失的风险。()

A.正确B.错误

23.VaR（ValueatRisk）模型可以精确地预测市场在特定置信水平下的最大可能损失。()

A.正确B.错误

24.流动性风险是指银行无法满足客户提款需求的风险。()

A.正确B.错误

25.风险规避是指银行通过减少风险敞口来避免风险发生。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述商业银行在信用风险管理中常用的信用评分模型的主要步骤。

27.解释什么是操作风险，并列举至少两种操作风险的类型。

28.请说明什么是风险敞口，并解释为何银行需要对风险敞口进行管理。

29.简述风险管理的三道防线体系，并说明每道防线的作