跳跃 - 扩散过程下新型期权定价的理论与实证研究.docx

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2026-01-04 发布于上海
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跳跃-扩散过程下新型期权定价的理论与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

随着全球金融市场的持续发展与创新，金融衍生品的种类日益丰富，期权作为其中重要的一员，在风险管理、投资策略制定等方面发挥着举足轻重的作用。传统的期权主要包括欧式期权和美式期权，欧式期权只能在到期日行权，美式期权则可以在到期日前的任何时间行权。然而，投资者需求的多样化促使金融机构不断创新，新型期权应运而生。这些新型期权突破了传统期权的框架，具有更加复杂的收益结构和行权条件。例如，障碍期权的收益依赖于标的资产价格是否达到特定的障碍水平；亚式期权的收益则与标的资产在一段时间内的平均价格相关；回望期权能够回顾标的资产在