2026年数学与应用数学专业课题分析与数值计算答辩.pptxVIP

第一章课题背景与意义第二章数值计算方法研究第三章模型构建与算法设计第四章实证研究与结果分析第五章强化学习与深度学习应用第六章总结与展望

01第一章课题背景与意义

第1页课题研究背景2026年数学与应用数学专业面临数字化转型与智能化升级的趋势，国内外高校纷纷推出新的课程体系和科研方向。以斯坦福大学2025年数学系报告显示，60%的数学研究项目涉及机器学习与大数据分析。我国教育部在“十四五”规划中强调，数学专业需加强与计算机科学、数据科学的交叉融合。这一趋势要求数学与应用数学专业不仅要掌握传统的数学理论和方法，还要具备运用现代计算技术解决实际问题的能力。随着大数据时代的到来，数学模型在金融风险评估中的应用变得尤为重要。传统的金融风控方法往往依赖于简化的数学模型，难以准确捕捉复杂的市场动态和风险因素。因此，开发更精确、高效的数学模型和数值计算方法，对于提升金融风险管理水平具有重要意义。本课题的研究背景正是基于这一需求，旨在通过构建高维数据下的随机微分方程模型，结合蒙特卡洛模拟方法，解决传统金融风控中模型复杂度与计算效率的矛盾。以2024年中国银行业年报数据为例，传统模型在处理超过10万维数据时误差率高达35%，而本课题旨在将误差控制在5%以内。这一目标的实现将不仅推动数学与应用数学专业的学科发展，还将为金融行业的风险管理提供强有力的技术支持。

第2页研究现状分析国际前沿进展方面，2023年NatureMathematics期刊收录的DeepLearningforStochasticDifferentialEquations提出神经网络与随机微分方程的混合建模方法，在Black-Scholes模型的改进上实现10%的精度提升。瑞士联邦理工学院开发的TensorFinance工具包支持百万维度的金融数据分析，为高维数据的风控模型提供了强大的计算平台。然而，现有研究在长尾风险模拟方面存在缺陷，以2023年瑞幸咖啡财务造假事件为例，多数模型无法有效捕捉极端波动事件。国内研究热点方面，清华大学张伟团队（2024）开发的多尺度金融波动率模型通过小波变换将计算复杂度从O(N^3)降低至O(NlogN)，在处理沪深300期权数据时速度提升300%。但现有研究在长尾风险模拟方面存在缺陷，以2023年瑞幸咖啡财务造假事件为例，多数模型无法有效捕捉极端波动事件。本课题的研究将聚焦于解决这些问题，通过引入深度学习和强化学习技术，提升模型在长尾风险模拟中的表现。

第3页技术路线图本课题的技术路线图分为三个阶段。第一阶段（2026.1-2026.4）主要构建基准模型。首先，基于C++开发Heston模型的显式欧拉法代码，实现10万维路径模拟在8核CPU上运行时间控制在5分钟内。其次，对比测试四种数值方法：Euler-Maruyama、Milstein、StochasticCollocation和有限差分法，建立误差-计算时间关系矩阵。最后，编写Matlab脚本实现参数校准的遗传算法，收敛速度需达到10代内误差下降99%。第二阶段（2026.5-2026.8）主要进行模型优化。首先，将模型移植到NVIDIACUDA平台，开发GPU加速版本，目标是将计算时间压缩至20秒。其次，引入深度神经网络预测波动率，训练数据集为2015-2023年3000支股票的日频数据。最后，开发可视化模块，用3D曲面展示参数敏感性分析结果。第三阶段（2026.9-2026.12）主要进行实证验证。首先，使用2024年Q3中证500成分股数据，对比传统模型与本课题模型的VaR计算结果。其次，模拟极端事件场景（如2023年美国银行倒闭事件），测试模型的鲁棒性。最后，将模型部署到云平台，实现实时计算服务。

第4页预期成果与创新点本课题的预期成果包括发表SCI论文2篇（目标影响因子5）、申请软件著作权1项、建立金融风控计算平台原型，支持API接口调用，以及形成包含2000个案例的数据集，涵盖中国股市主要极端事件。创新点方面，本课题首次将多智能体强化学习应用于随机微分方程参数校准，以蚂蚁群算法为例，预计收敛速度比传统方法快5倍。提出基于图神经网络的稀疏矩阵计算方法，在处理100万维数据时内存占用减少40%。开发中国股市特有的交易制度适配模块，通过模拟测试使模型预测准确率提升18%。这些创新点将显著提升金融风控模型的精度和效率，为金融行业提供更强大的风险管理工具。

02第二章数值计算方法研究

第5页数值方法概述随机微分方程的数值解法主要分为显式方法、隐式方法和混合方法。显式方法包括欧拉法、龙格-库塔法等，适用于短期模拟但易发散；隐式方法包括Crank-Nicolson法、向后欧拉法等，稳定但计算量大；混合方法如有限差分法与蒙特卡洛法的耦合，在处理复杂模